Сравнение SWBI с FSKAX

С начала года, SWBI показывает доходность 46.55%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -2.04% против 13.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWBI и FSKAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и FSKAX.

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.