PortfoliosLab logo
Сравнение SWBI с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWBI и FSKAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SWBI и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
401.77%
449.08%
SWBI
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-1.04

FSKAX:

0.48

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.35

FSKAX:

0.80

Коэф-т Омега

SWBI:

0.78

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.58

FSKAX:

0.49

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.54

FSKAX:

1.97

Индекс Язвы

SWBI:

27.28%

FSKAX:

4.80%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.42%

FSKAX:

19.81%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

SWBI:

-69.43%

FSKAX:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -0.42% против 11.27% соответственно.


SWBI

С начала года

-4.73%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-25.37%

1 год

-42.14%

5 лет

8.12%

10 лет

-0.42%

FSKAX

С начала года

-6.32%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-4.59%

1 год

8.91%

5 лет

15.29%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWBI, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWBI: -1.04
FSKAX: 0.48
Коэффициент Сортино SWBI, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWBI: -1.35
FSKAX: 0.80
Коэффициент Омега SWBI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWBI: 0.78
FSKAX: 1.12
Коэффициент Кальмара SWBI, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWBI: -0.58
FSKAX: 0.49
Коэффициент Мартина SWBI, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWBI: -1.54
FSKAX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
0.48
SWBI
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и FSKAX

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности FSKAX в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.
5.47%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и FSKAX

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.43%
-10.49%
SWBI
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и FSKAX

Текущая волатильность для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) составляет 11.41%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что SWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
14.36%
SWBI
FSKAX