PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBI с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWBI и FSKAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SWBI с FSKAX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности SWBI и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBI:

-0.96

FSKAX:

0.56

Коэф-т Сортино

SWBI:

-1.19

FSKAX:

0.83

Коэф-т Омега

SWBI:

0.81

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWBI:

-0.53

FSKAX:

0.51

Коэф-т Мартина

SWBI:

-1.36

FSKAX:

1.91

Индекс Язвы

SWBI:

28.50%

FSKAX:

5.17%

Дневная вол-ть

SWBI:

40.70%

FSKAX:

20.09%

Макс. просадка

SWBI:

-96.59%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

SWBI:

-69.75%

FSKAX:

-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, SWBI показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -0.54% против 11.96% соответственно.

SWBI

С начала года

-5.73%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-27.87%

1 год

-38.98%

3 года

-8.82%

5 лет

6.43%

10 лет

-0.54%

FSKAX

С начала года

-1.30%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-3.27%

1 год

10.36%

3 года

14.93%

5 лет

15.55%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith & Wesson Brands, Inc.

Fidelity Total Market Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBI и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBI
Ранг риск-скорректированной доходности SWBI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBI c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBI на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBI и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBI и FSKAX

Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности FSKAX в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		5.53%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.11%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%

Просадки

Сравнение просадок SWBI и FSKAX

Максимальная просадка SWBI за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и FSKAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWBI и FSKAX

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...