PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWAN с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWANRSP
Дох-ть с нач. г.12.52%13.15%
Дох-ть за 1 год24.72%26.59%
Дох-ть за 3 года-3.05%5.08%
Дох-ть за 5 лет3.80%11.61%
Коэф-т Шарпа2.452.67
Коэф-т Сортино3.493.78
Коэф-т Омега1.441.48
Коэф-т Кальмара0.992.52
Коэф-т Мартина15.1416.01
Индекс Язвы1.88%1.97%
Дневная вол-ть11.59%11.78%
Макс. просадка-31.04%-59.92%
Текущая просадка-9.60%-3.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SWAN и RSP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и RSP

С начала года, SWAN показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 13.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.55%
93.38%
SWAN
RSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и RSP

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWAN c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWAN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 15.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.14
RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.01

Сравнение коэффициента Шарпа SWAN и RSP

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.67
SWAN
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и RSP

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности RSP в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.52%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.50%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и RSP

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.60%
-3.01%
SWAN
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и RSP

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 2.74% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
2.72%
SWAN
RSP