PortfoliosLab logo
Сравнение SWAN с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWAN и RSP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SWAN и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.78%
85.10%
SWAN
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWAN:

0.89

RSP:

0.28

Коэф-т Сортино

SWAN:

1.31

RSP:

0.51

Коэф-т Омега

SWAN:

1.16

RSP:

1.07

Коэф-т Кальмара

SWAN:

0.52

RSP:

0.27

Коэф-т Мартина

SWAN:

2.95

RSP:

1.05

Индекс Язвы

SWAN:

3.53%

RSP:

4.54%

Дневная вол-ть

SWAN:

11.74%

RSP:

17.09%

Макс. просадка

SWAN:

-31.04%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

SWAN:

-10.75%

RSP:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью -3.98%.


SWAN

С начала года

-2.06%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-3.13%

1 год

10.33%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

RSP

С начала года

-3.98%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-5.20%

1 год

4.78%

5 лет

14.14%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWAN и RSP

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAN: 0.49%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWAN и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWAN c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWAN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SWAN: 0.89
RSP: 0.28
Коэффициент Сортино SWAN, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWAN: 1.31
RSP: 0.51
Коэффициент Омега SWAN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SWAN: 1.16
RSP: 1.07
Коэффициент Кальмара SWAN, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SWAN: 0.52
RSP: 0.27
Коэффициент Мартина SWAN, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SWAN: 2.95
RSP: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.28
SWAN
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и RSP

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности RSP в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.72%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок SWAN и RSP

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-10.01%
SWAN
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и RSP

Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 4.57%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.57%
12.78%
SWAN
RSP