Сравнение SWAN с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
SWAN и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или RSP.
Основные характеристики
| SWAN | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.57% | 5.70% |
| Дох-ть за 1 год | 9.87% | 19.37% |
| Дох-ть за 3 года | -2.83% | 5.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 11.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 12.09% |
| Макс. просадка | -31.04% | -59.92% |
| Current Drawdown | -16.79% | -1.92% |
Корреляция
Корреляция между SWAN и RSP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и RSP
С начала года, SWAN показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 5.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и RSP
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAN c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и RSP
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности RSP в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.87% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.55% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и RSP
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и RSP
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.