PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAGX с SNXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWAGX с SNXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).

SWAGX управляется Charles Schwab. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SWAGX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWAGX и SNXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		-4.19%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-5.04%14.91%

Доходность по периодам

С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -4.19%.

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

SNXFX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.28%
1 год
17.24%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Schwab 1000 Index Fund

Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX
Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPXSNXFX с FNDX

Сравнение комиссий SWAGX и SNXFX

SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SWAGX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAGX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWAGXSNXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

7.11

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAGX vs. SNXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAGX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNXFX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAGX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWAGXSNXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между SWAGX и SNXFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAGX и SNXFX

Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SNXFX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.52%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SWAGX и SNXFX

Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и SNXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWAGXSNXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-55.08%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-12.33%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-25.36%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-6.25%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.80%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.57%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAGX и SNXFX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) составляет 1.63%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWAGXSNXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.45%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

9.77%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

18.59%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

17.33%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

18.72%

-13.59%