Сравнение SVC с TWO
SVC (Service Properties Trust) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SVC in REIT - Hotel & Motel, TWO in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, SVC returned -19.67%/yr vs -2.97%/yr for TWO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVC и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVC показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям TWO по среднегодовой доходности: -19.67% против -2.97% соответственно.
SVC
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- -36.70%
- 5 лет*
- -29.71%
- 10 лет*
- -19.67%
TWO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 34.64%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -2.97%
Сравнение доходности по годам SVC и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC Service Properties Trust | -3.24% | -26.30% | -67.28% | 29.07% | -14.50% | -23.23% | -51.47% | 10.84% | -13.51% | 0.66% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.49% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Correlation
The correlation between SVC and TWO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between SVC and TWO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SVC:
-$1.43
TWO:
-$4.56
SVC:
0.17
TWO:
1.77
SVC:
$1.74B
TWO:
$546.33M
SVC:
-$195.32M
TWO:
$524.61M
SVC:
$214.45M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVC vs. TWO — Ранг доходности на риск
SVC
TWO
Сравнение SVC c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVC | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.95 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.68 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVC и TWO
Максимальная просадка SVC за все время составила -94.13%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVC | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -84.71% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.83% | -36.81% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.75% | -36.81% | -47.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.57% | -56.09% | -32.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -84.71% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.19% | -56.59% | -34.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -28.65% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 12.96% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVC и TWO
Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVC | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 2.10% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 35.15% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.38% | 40.61% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.17% | 33.14% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.60% | 48.01% | +8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVC и TWO
Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TWO в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC Service Properties Trust | 2.27% | 2.17% | 24.02% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 8.31% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.40% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVC и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SVC and TWO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVC has higher volatility (12.92%) compared to TWO (2.10%). In terms of maximum drawdown, SVC dropped -94.13% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVC и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор