PortfoliosLab logo
Сравнение SVC с TWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SVC и TWO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SVC и TWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Properties Trust (SVC) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.08%
39.12%
SVC
TWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVC:

-1.15

TWO:

0.33

Коэф-т Сортино

SVC:

-2.18

TWO:

0.60

Коэф-т Омега

SVC:

0.73

TWO:

1.08

Коэф-т Кальмара

SVC:

-0.77

TWO:

0.12

Коэф-т Мартина

SVC:

-1.64

TWO:

0.91

Индекс Язвы

SVC:

42.62%

TWO:

8.74%

Дневная вол-ть

SVC:

61.17%

TWO:

23.96%

Макс. просадка

SVC:

-91.27%

TWO:

-84.71%

Текущая просадка

SVC:

-91.02%

TWO:

-63.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVC:

$296.61M

TWO:

$1.19B

EPS

SVC:

-$1.67

TWO:

$2.39

Коэффициент P/S

SVC:

0.16

TWO:

1.92

Коэффициент P/B

SVC:

0.35

TWO:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

SVC:

$1.46B

TWO:

$189.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

SVC:

$666.17M

TWO:

-$209.54M

EBITDA (12 мес.)

SVC:

$400.29M

TWO:

$130.90M

Доходность по периодам

С начала года, SVC показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции SVC уступали акциям TWO по среднегодовой доходности: -20.00% против -5.47% соответственно.


SVC

С начала года

-27.29%

1 месяц

-33.57%

6 месяцев

-48.84%

1 год

-69.19%

5 лет

-16.42%

10 лет

-20.00%

TWO

С начала года

7.12%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-1.61%

1 год

9.72%

5 лет

6.82%

10 лет

-5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVC и TWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVC
Ранг риск-скорректированной доходности SVC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

TWO
Ранг риск-скорректированной доходности TWO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVC c TWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Properties Trust (SVC) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVC, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVC: -1.15
TWO: 0.33
Коэффициент Сортино SVC, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVC: -2.18
TWO: 0.60
Коэффициент Омега SVC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVC: 0.73
TWO: 1.08
Коэффициент Кальмара SVC, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVC: -0.77
TWO: 0.12
Коэффициент Мартина SVC, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVC: -1.64
TWO: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа SVC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа TWO равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVC и TWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.33
SVC
TWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVC и TWO

Дивидендная доходность SVC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности TWO в 15.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVC
Service Properties Trust
12.57%24.02%9.37%3.16%0.46%4.96%8.84%8.84%6.93%6.40%7.55%6.29%
TWO
Two Harbors Investment Corp.
15.29%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%10.65%10.67%12.84%10.38%

Просадки

Сравнение просадок SVC и TWO

Максимальная просадка SVC за все время составила -91.27%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVC и TWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.02%
-63.86%
SVC
TWO

Волатильность

Сравнение волатильности SVC и TWO

Service Properties Trust (SVC) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что SVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
13.66%
SVC
TWO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVC и TWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Properties Trust и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию