PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNL.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RVNL.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RVNL.NS (Rail Vikas Nigam Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. RVNL.NS operates in Engineering & Construction (Industrials), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RVNL.NS returned 53.62%/yr vs 23.16%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RVNL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNL.NS показывает доходность -33.60%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%.

RVNL.NS

1 день
-1.07%
1 месяц
-22.50%
С начала года
-33.60%
6 месяцев
-23.69%
1 год
-44.50%
3 года*
27.06%
5 лет*
53.62%
10 лет*
—

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
1.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.38%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.82%
3 года*
33.44%
5 лет*
23.16%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RVNL.NS
Rail Vikas Nigam Limited		-33.60%-15.04%133.73%173.01%106.86%52.46%9.65%20.93%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		12.38%8.82%30.23%93.71%15.79%-2.09%12.86%8.66%

Correlation

The correlation between RVNL.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rail Vikas Nigam Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с RVNL.NS:
RVNL.NS с POWERGRID.NSRVNL.NS с SUZLON.NSRVNL.NS с HUDCO.NSRVNL.NS с PAYTM.NSRVNL.NS с BEL.NSRVNL.NS с SHRIRAMFIN.NSRVNL.NS с HINDPETRO.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

RVNL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNL.NS
Ранг доходности на риск RVNL.NS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL.NS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL.NS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL.NS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL.NS: 22
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNL.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVNL.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.18

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
1.81

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.21

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.92

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

5.46

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVNL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNL.NS на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNL.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVNL.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

1.18

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.84

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RVNL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка RVNL.NS за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNL.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.00%

-52.38%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.77%

-13.63%

-31.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.00%

-42.12%

-19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.00%

-42.12%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.00%

-14.83%

-47.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.41%

-10.75%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.63%

5.05%

+20.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL.NS) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что RVNL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNL.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.00%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

17.84%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.08%

22.22%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.58%

23.87%

+26.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.19%

25.43%

+25.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность RVNL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.47%2.25%0.91%2.05%3.86%4.31%3.49%1.89%2.20%1.65%2.09%1.97%
RVNL.NS
Rail Vikas Nigam Limited		1.15%0.48%0.50%1.17%2.68%4.55%4.75%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVNL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rail Vikas Nigam Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RVNL.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор