PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUZLON.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUZLON.NS с M&M.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SUZLON.NS (Suzlon Energy Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. SUZLON.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SUZLON.NS returned 12.85%/yr vs 25.91%/yr for M&M.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUZLON.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUZLON.NS показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -17.96%. За последние 10 лет акции SUZLON.NS уступали акциям M&M.NS по среднегодовой доходности: 12.85% против 25.91% соответственно.

SUZLON.NS

1 день
3.36%
1 месяц
3.73%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.89%
1 год
-16.14%
3 года*
53.94%
5 лет*
53.23%
10 лет*
12.85%

M&M.NS

1 день
1.40%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-17.96%
6 месяцев
-17.30%
1 год
1.59%
3 года*
31.50%
5 лет*
31.57%
10 лет*
25.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUZLON.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUZLON.NS
Suzlon Energy Limited		4.58%-15.35%62.88%260.38%13.17%59.38%245.95%-65.74%-65.27%12.68%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-17.96%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%158.48%

Correlation

The correlation between SUZLON.NS and M&M.NS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suzlon Energy Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с SUZLON.NS:
SUZLON.NS с SBIN.NSSUZLON.NS с SHREECEM.NSSUZLON.NS с ^NIFTY200SUZLON.NS с INFY.NSSUZLON.NS с RVNL.NSSUZLON.NS с HUDCO.NSSUZLON.NS с ZOMATO.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

SUZLON.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUZLON.NS
Ранг доходности на риск SUZLON.NS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUZLON.NS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUZLON.NS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUZLON.NS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUZLON.NS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUZLON.NS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUZLON.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUZLON.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.28

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.07

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.16

-0.89

SUZLON.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUZLON.NS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа M&M.NS равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUZLON.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUZLON.NS и M&M.NS

Максимальная просадка SUZLON.NS за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки M&M.NS в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZLON.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUZLON.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.61%

-72.28%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.58%

-22.91%

-18.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.29%

-22.91%

-30.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-28.09%

-25.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.76%

-72.28%

-19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.74%

-19.97%

-66.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.32%

-14.68%

-69.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

10.10%

+12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SUZLON.NS и M&M.NS

Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что SUZLON.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUZLON.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

6.60%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

21.99%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

27.51%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

28.04%

+23.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.87%

42.61%

+14.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUZLON.NS и M&M.NS

SUZLON.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность M&M.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.83%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.87%2.03%1.89%
SUZLON.NS
Suzlon Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUZLON.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suzlon Energy Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUZLON.NS and M&M.NS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUZLON.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор