Сравнение SUWS.L с PACW.L
SUWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - SUWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD) while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SUWS.L returned 16.84% vs 21.65% for PACW.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SUWS.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности SUWS.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUWS.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUWS.L показывает доходность 9.32%, а PACW.L немного выше – 9.73%.
SUWS.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.65%
PACW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам SUWS.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 9.32% | 12.10% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 9.73% | 16.71% |
Correlation
The correlation between SUWS.L and PACW.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SUWS.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUWS.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
SUWS.L
PACW.L
Сравнение SUWS.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUWS.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.38 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 9.82 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUWS.L и PACW.L
Максимальная просадка SUWS.L за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWS.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUWS.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -17.07% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.14% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -2.47% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -1.99% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.21% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUWS.L и PACW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SUWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUWS.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.67% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 10.12% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 12.58% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.28% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 15.28% | +1.56% |
Сравнение комиссий SUWS.L и PACW.L
SUWS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUWS.L и PACW.L
Дивидендная доходность SUWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PACW.L в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.21% | 1.21% | 1.41% | 1.52% | 1.71% | 1.20% | 1.21% | 1.70% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
SUWS.L and PACW.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUWS.L.
SUWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SUWS.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для SUWS.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор