PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUWS.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWS.L с LGGG.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SUWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - SUWS.L tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD) while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWS.L returned 8.91%/yr vs 11.52%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUWS.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности SUWS.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUWS.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUWS.L показывает доходность 9.32%, а LGGG.L немного ниже – 9.16%.

SUWS.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.32%
1 год
16.84%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
Всё время*
11.65%

LGGG.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
8.62%
С начала года
9.16%
1 год
20.50%
3 года*
18.51%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
Всё время*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWS.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.32%14.86%11.22%25.16%-21.20%25.32%21.04%29.76%-7.95%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.16%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%27.93%-29.10%

Correlation

The correlation between SUWS.L and LGGG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between SUWS.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUWS.L и LGGG.L

Секторы
SUWS.L
LGGG.L

Технологии

33.0%
30.6%

Финансовые услуги

17.0%
16.5%

Промышленность

11.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.0%

Здравоохранение

9.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Сырьевые материалы

3.1%
3.0%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Энергетика

-

3.6%

Технологии

SUWS.L
33.0%
LGGG.L
30.6%

Финансовые услуги

SUWS.L
17.0%
LGGG.L
16.5%

Промышленность

SUWS.L
11.6%
LGGG.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

SUWS.L
9.4%
LGGG.L
9.0%

Здравоохранение

SUWS.L
9.0%
LGGG.L
8.9%

Коммуникационные услуги

SUWS.L
7.7%
LGGG.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

SUWS.L
5.5%
LGGG.L
5.0%

Сырьевые материалы

SUWS.L
3.1%
LGGG.L
3.0%

Недвижимость

SUWS.L
1.8%
LGGG.L
1.7%

Коммунальные услуги

SUWS.L
1.6%
LGGG.L
2.4%

Энергетика

SUWS.L

-

LGGG.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SUWS.L:
SUWS.L с IWVG.LSUWS.L с CNDX.LSUWS.L с EIMI.LSUWS.L с FLES.LSUWS.L с IITU.LSUWS.L с ISAC.LSUWS.L с IUIT.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VUSA.L

Доходность на риск

SUWS.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWS.L
Ранг доходности на риск SUWS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWS.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWS.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUWS.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.73

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.58

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.33

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

9.88

-3.16

SUWS.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWS.L на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа LGGG.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWS.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUWS.L и LGGG.L

Максимальная просадка SUWS.L за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWS.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWS.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-37.64%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.74%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-18.96%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-26.41%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.41%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-8.76%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.07%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWS.L и LGGG.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SUWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWS.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.07%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.20%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.82%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

20.49%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

21.76%

-4.92%

Сравнение комиссий SUWS.L и LGGG.L

SUWS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWS.L и LGGG.L

Дивидендная доходность SUWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUWS.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.21%1.21%1.41%1.52%1.71%1.20%1.21%1.70%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SUWS.L and LGGG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SUWS.L.

SUWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for SUWS.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWS.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор