PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWG.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWG.L с ISAC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUWG.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SUWG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWG.L returned 10.45%/yr vs 12.37%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUWG.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUWG.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUWG.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 10.92%.

SUWG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.02%
1 год
20.72%
3 года*
12.53%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
-0.92%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.59%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWG.L и ISAC.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.14%7.29%12.84%18.47%-11.83%28.01%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		10.92%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.13%

Correlation

The correlation between SUWG.L and ISAC.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between SUWG.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUWG.L и ISAC.L

Секторы
SUWG.L
ISAC.L

Технологии

32.7%
33.9%

Финансовые услуги

16.6%
17.3%

Промышленность

11.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.5%

Здравоохранение

9.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.4%

Сырьевые материалы

3.8%
2.9%

Недвижимость

2.2%
1.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Энергетика

-

3.6%

Технологии

SUWG.L
32.7%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

SUWG.L
16.6%
ISAC.L
17.3%

Промышленность

SUWG.L
11.2%
ISAC.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

SUWG.L
9.1%
ISAC.L
8.5%

Здравоохранение

SUWG.L
9.0%
ISAC.L
7.8%

Коммуникационные услуги

SUWG.L
7.7%
ISAC.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SUWG.L
6.0%
ISAC.L
4.4%

Сырьевые материалы

SUWG.L
3.8%
ISAC.L
2.9%

Недвижимость

SUWG.L
2.2%
ISAC.L
1.2%

Коммунальные услуги

SUWG.L
1.7%
ISAC.L
2.2%

Энергетика

SUWG.L

-

ISAC.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUWG.L:
SUWG.L с SWDA.LSUWG.L с HPAO.LSUWG.L с V3AB.LSUWG.L с P500.DESUWG.L с SPX4.LSUWG.L с V3GS.LSUWG.L с TDIV
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

SUWG.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWG.L
Ранг доходности на риск SUWG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWG.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWG.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWG.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.39

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.30

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.14

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

15.87

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWG.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWG.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWG.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.39

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SUWG.L и ISAC.L

Максимальная просадка SUWG.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWG.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWG.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-25.84%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-6.88%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-18.33%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-18.33%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.31%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.52%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.80%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWG.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) составляет 3.11%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SUWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWG.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.70%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

9.29%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

11.93%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.28%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

15.48%

-1.76%

Сравнение комиссий SUWG.L и ISAC.L

И SUWG.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWG.L и ISAC.L

Дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.14%1.21%1.38%1.54%1.69%1.17%

Часто задаваемые вопросы

SUWG.L and ISAC.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUWG.L and ISAC.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SUWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWG.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор