PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSW.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSW.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.29%/yr vs 12.47%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSW.L торгуется в EUR, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSW.L показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 11.23%.

SUSW.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.83%
С начала года
13.57%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.76%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.80%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.27%
1 год
24.79%
3 года*
18.09%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		13.57%1.84%18.33%20.84%-16.40%35.65%10.76%32.42%-8.23%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		11.23%7.03%26.97%20.59%-12.97%31.56%6.30%30.82%-29.89%

Correlation

The correlation between SUSW.L and LGGG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between SUSW.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSW.L и LGGG.L

Секторы
SUSW.L
LGGG.L

Технологии

32.0%
31.5%

Финансовые услуги

16.0%
15.2%

Промышленность

11.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.2%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Энергетика

-

3.6%

Технологии

SUSW.L
32.0%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

SUSW.L
16.0%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

SUSW.L
11.2%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

SUSW.L
10.2%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

SUSW.L
9.0%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

SUSW.L
9.0%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SUSW.L
5.6%
LGGG.L
4.9%

Сырьевые материалы

SUSW.L
3.3%
LGGG.L
3.2%

Недвижимость

SUSW.L
2.2%
LGGG.L
1.7%

Коммунальные услуги

SUSW.L
1.6%
LGGG.L
2.3%

Энергетика

SUSW.L

-

LGGG.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSW.L:
SUSW.L с SPYSUSW.L с VTSUSW.L с ICLNSUSW.L с NASD.LSUSW.L с XESC.LSUSW.L с AIAI.LSUSW.L с XSX6.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

SUSW.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSW.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.24

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.13

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.67

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

14.72

-3.96

SUSW.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и LGGG.L

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSW.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-34.09%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.73%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-21.11%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

-21.11%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.92%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.76%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.68%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и LGGG.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSW.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.94%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.91%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

11.02%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

19.70%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.26%

-5.18%

Сравнение комиссий SUSW.L и LGGG.L

SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и LGGG.L

Ни SUSW.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSW.L and LGGG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SUSW.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор