Сравнение SUSL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SUSL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUSL или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SUSL и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSL показывает доходность 25.72%, а VTI немного ниже – 24.70%.
SUSL
25.72%
1.83%
11.56%
32.37%
16.15%
N/A
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| SUSL | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.57 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 15.07 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.61% | 12.52% |
| Макс. просадка | -34.26% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.50% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSL и VTI
SUSL берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SUSL и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUSL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSL и VTI
Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.02% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SUSL и VTI
Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUSL и VTI
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.48% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.