PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSCVIG
Дох-ть с нач. г.3.12%19.99%
Дох-ть за 1 год10.76%30.11%
Дох-ть за 3 года-2.38%8.56%
Дох-ть за 5 лет0.66%12.98%
Коэф-т Шарпа1.763.00
Коэф-т Сортино2.614.22
Коэф-т Омега1.311.56
Коэф-т Кальмара0.645.33
Коэф-т Мартина7.1019.82
Индекс Язвы1.56%1.52%
Дневная вол-ть6.28%10.05%
Макс. просадка-22.41%-46.81%
Текущая просадка-7.65%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SUSC и VIG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и VIG

С начала года, SUSC показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 19.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
12.82%
SUSC
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и VIG

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.10
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 19.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.82

Сравнение коэффициента Шарпа SUSC и VIG

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
3.00
SUSC
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и VIG

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VIG в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.22%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.69%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и VIG

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
0
SUSC
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и VIG

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.96%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
3.63%
SUSC
VIG