PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSC с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSC с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSC returned 0.34%/yr vs 10.62%/yr for VIG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SUSC charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.57%.

SUSC

1 день
-0.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.87%
3 года*
5.09%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSC и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		0.47%7.57%1.91%8.58%-15.95%-1.57%9.57%14.43%-3.13%1.74%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%10.00%

Correlation

The correlation between SUSC and VIG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.21

Over the past year, SUSC and VIG have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SUSC:
SUSC с SUSBSUSC с VCEBSUSC с EUSBSUSC с IBNDSUSC с SJNKSUSC с VTCSUSC с ANGL
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

SUSC vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSC c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSCVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.97

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.88

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.49

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

10.06

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSC vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSCVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.97

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.75

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.60

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SUSC и VIG

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSCVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-46.81%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.91%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-14.95%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-20.39%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.19%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-5.51%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.96%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и VIG

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSCVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.19%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

7.57%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

10.01%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

14.23%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

16.05%

-8.42%

Сравнение комиссий SUSC и VIG

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и VIG

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.49%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SUSC and VIG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.19%) compared to SUSC (1.40%). In terms of maximum drawdown, SUSC dropped -22.42% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.62% vs 0.34% for SUSC. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SUSC has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.62% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for SUSC.

SUSC has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.47% for VIG.

SUSC is categorized as Corporate Bonds, while VIG is Dividend. SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for SUSC and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSC и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор