PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSC и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
9.12%
SUSC
VIG

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 18.14%.


SUSC

С начала года

2.54%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

3.51%

1 год

8.30%

5 лет (среднегодовая)

0.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIG

С начала года

18.14%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

9.11%

1 год

24.23%

5 лет (среднегодовая)

12.59%

10 лет (среднегодовая)

11.55%

Основные характеристики


SUSCVIG
Коэф-т Шарпа1.422.50
Коэф-т Сортино2.083.51
Коэф-т Омега1.251.46
Коэф-т Кальмара0.574.88
Коэф-т Мартина5.2416.09
Индекс Язвы1.65%1.54%
Дневная вол-ть6.09%9.94%
Макс. просадка-22.41%-46.81%
Текущая просадка-8.17%-2.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и VIG

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SUSC и VIG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.422.50
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.083.51
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.46
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.574.88
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.2416.09
SUSC
VIG

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
2.50
SUSC
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и VIG

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VIG в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.24%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.72%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и VIG

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.17%
-2.18%
SUSC
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и VIG

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
3.57%
SUSC
VIG