Сравнение SUSC с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
SUSC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUSC или FAGIX.
Основные характеристики
| SUSC | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 10.76% | 17.84% |
| Дох-ть за 3 года | -2.38% | 1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.66% | 5.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 3.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 5.74 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 26.32 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 0.68% |
| Дневная вол-ть | 6.28% | 4.80% |
| Макс. просадка | -22.41% | -37.80% |
| Текущая просадка | -7.65% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SUSC и FAGIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SUSC и FAGIX
С начала года, SUSC показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSC и FAGIX
SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUSC c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSC и FAGIX
Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FAGIX в 5.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.22% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.20% | 3.08% | 3.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.00% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок SUSC и FAGIX
Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUSC и FAGIX
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.