PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUSC с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSC с FAGIX

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

SUSC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUSC или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между SUSC и FAGIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SUSC и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.13%
41.34%
SUSC
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSC:

1.17

FAGIX:

1.65

Коэф-т Сортино

SUSC:

1.71

FAGIX:

2.34

Коэф-т Омега

SUSC:

1.20

FAGIX:

1.32

Коэф-т Кальмара

SUSC:

0.49

FAGIX:

1.67

Коэф-т Мартина

SUSC:

3.33

FAGIX:

9.86

Индекс Язвы

SUSC:

1.98%

FAGIX:

0.88%

Дневная вол-ть

SUSC:

5.66%

FAGIX:

5.27%

Макс. просадка

SUSC:

-22.41%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

SUSC:

-6.38%

FAGIX:

-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 0.75%.

SUSC

С начала года

2.58%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

1.15%

1 год

6.32%

5 лет

-0.08%

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

0.75%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

4.16%

1 год

9.04%

5 лет

5.34%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SUSC и FAGIX

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUSC и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSC
Ранг риск-скорректированной доходности SUSC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUSC c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.081.65
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.582.34
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.32
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.451.67
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.059.86
SUSC
FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.08
1.65
SUSC
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и FAGIX

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FAGIX в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.26%4.34%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.59%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и FAGIX

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.38%
-1.67%
SUSC
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и FAGIX

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 1.49% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.49%
1.46%
SUSC
FAGIX