PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUSC с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSC с FAGIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

SUSC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUSC или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между SUSC и FAGIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SUSC и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.47%
38.76%
SUSC
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSC:

1.11

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

SUSC:

1.59

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

SUSC:

1.20

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

SUSC:

0.51

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

SUSC:

3.34

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

SUSC:

2.04%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

SUSC:

6.16%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

SUSC:

-22.41%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

SUSC:

-6.91%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -1.09%.

SUSC

С начала года

2.00%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

1.17%

1 год

7.16%

5 лет

0.16%

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-0.13%

1 год

6.71%

5 лет

7.22%

10 лет

4.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SUSC и FAGIX

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUSC и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSC
Ранг риск-скорректированной доходности SUSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUSC c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SUSC: 1.17
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SUSC: 1.67
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SUSC: 1.21
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SUSC: 0.54
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SUSC: 3.50
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.97
SUSC
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и FAGIX

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FAGIX в 5.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и FAGIX

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.91%
-3.46%
SUSC
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и FAGIX

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 3.24%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.24%
4.43%
SUSC
FAGIX