PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSC и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
6.03%
SUSC
FAGIX

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.57%.


SUSC

С начала года

2.54%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

3.51%

1 год

8.30%

5 лет (среднегодовая)

0.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FAGIX

С начала года

11.57%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

6.03%

1 год

16.23%

5 лет (среднегодовая)

5.11%

10 лет (среднегодовая)

5.10%

Основные характеристики


SUSCFAGIX
Коэф-т Шарпа1.423.33
Коэф-т Сортино2.085.10
Коэф-т Омега1.251.73
Коэф-т Кальмара0.571.54
Коэф-т Мартина5.2423.28
Индекс Язвы1.65%0.69%
Дневная вол-ть6.09%4.77%
Макс. просадка-22.41%-37.80%
Текущая просадка-8.17%-0.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и FAGIX

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SUSC и FAGIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.383.33
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.025.10
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.73
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.571.54
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.0523.28
SUSC
FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
3.33
SUSC
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и FAGIX

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности FAGIX в 5.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.24%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.02%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и FAGIX

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.17%
-0.48%
SUSC
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и FAGIX

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.28%
SUSC
FAGIX