PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSC с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSC с FAGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index, while FAGIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SUSC returned 0.34%/yr vs 7.15%/yr for FAGIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SUSC charges 0.18%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 8.43%.

SUSC

1 день
-0.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.87%
3 года*
5.09%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
0.43%
1 месяц
2.37%
С начала года
8.43%
6 месяцев
9.49%
1 год
18.43%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSC и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		0.47%7.57%1.91%8.58%-15.95%-1.57%9.57%14.43%-3.13%1.74%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.43%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%3.37%

Correlation

The correlation between SUSC and FAGIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.26

The correlation between SUSC and FAGIX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с SUSC:
SUSC с SUSBSUSC с VCEBSUSC с EUSBSUSC с IBNDSUSC с SJNKSUSC с VTCSUSC с ANGL
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

SUSC vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSC c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSCFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.16

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.61

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.51

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

23.25

-16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSC vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSCFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.16

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.09

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.88

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SUSC и FAGIX

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSCFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-37.97%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.49%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-7.26%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-15.42%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.98%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.82%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и FAGIX

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSCFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.89%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

4.85%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

6.08%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

6.59%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

7.82%

-0.19%

Сравнение комиссий SUSC и FAGIX

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и FAGIX

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FAGIX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.42%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.49%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSC and FAGIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGIX has higher volatility (1.89%) compared to SUSC (1.40%). In terms of maximum drawdown, SUSC dropped -22.42% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSC и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор