Сравнение SUSC с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SUSC и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSC и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSC и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | -0.31% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSC показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
SUSC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSC и BND
SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSC vs. BND — Ранг доходности на риск
SUSC
BND
Сравнение SUSC c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSC | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.75 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.78 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SUSC и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSC и BND
Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SUSC и BND
Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -18.58% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.44% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -17.91% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.54% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -3.07% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSC и BND
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSC | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.63% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.52% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 4.30% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 6.00% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 5.52% | +2.16% |