PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с VCLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSBVCLT
Дох-ть с нач. г.4.69%1.05%
Дох-ть за 1 год8.13%13.29%
Дох-ть за 3 года1.35%-6.38%
Дох-ть за 5 лет1.87%-0.75%
Коэф-т Шарпа2.971.29
Коэф-т Сортино4.751.87
Коэф-т Омега1.611.22
Коэф-т Кальмара1.730.49
Коэф-т Мартина19.694.06
Индекс Язвы0.41%3.53%
Дневная вол-ть2.71%11.13%
Макс. просадка-13.25%-34.31%
Текущая просадка-0.78%-18.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SUSB и VCLT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и VCLT

С начала года, SUSB показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 1.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
5.61%
SUSB
VCLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и VCLT

SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 19.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.69
VCLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCLT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCLT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCLT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCLT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCLT, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.06

Сравнение коэффициента Шарпа SUSB и VCLT

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
1.29
SUSB
VCLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и VCLT

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VCLT в 4.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.62%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
4.94%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и VCLT

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
-18.50%
SUSB
VCLT

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и VCLT

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67%
3.72%
SUSB
VCLT