PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с VCLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.29%
SUSB
VCLT

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.25%.


SUSB

С начала года

4.39%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

3.59%

1 год

6.89%

5 лет (среднегодовая)

1.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCLT

С начала года

-0.25%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.28%

1 год

8.26%

5 лет (среднегодовая)

-1.46%

10 лет (среднегодовая)

2.49%

Основные характеристики


SUSBVCLT
Коэф-т Шарпа2.640.76
Коэф-т Сортино4.151.14
Коэф-т Омега1.531.13
Коэф-т Кальмара1.890.31
Коэф-т Мартина14.912.22
Индекс Язвы0.46%3.72%
Дневная вол-ть2.61%10.83%
Макс. просадка-13.25%-34.31%
Текущая просадка-1.05%-19.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и VCLT

SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SUSB и VCLT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.640.76
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.151.14
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.13
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.890.31
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 14.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.912.22
SUSB
VCLT

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
0.76
SUSB
VCLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и VCLT

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VCLT в 5.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.63%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.00%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и VCLT

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-19.55%
SUSB
VCLT

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и VCLT

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
3.50%
SUSB
VCLT