Сравнение SUSA с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUSA или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSA имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции FXAIX немного впереди с 13.05%.
SUSA
23.16%
0.79%
11.52%
31.28%
15.34%
12.66%
FXAIX
25.56%
1.00%
11.92%
31.93%
15.65%
13.05%
Основные характеристики
| SUSA | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.73 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 12.25% |
| Макс. просадка | -53.93% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.82% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и FXAIX
SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SUSA и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUSA c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и FXAIX
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 1.13% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% | 1.21% | 1.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и FXAIX
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и FXAIX
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.86% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.