PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUJP.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUJP.L с LGJG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUJP.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - SUJP.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD) while LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJP.L returned 4.16%/yr vs 9.04%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SUJP.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности SUJP.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUJP.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUJP.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у LGJG.L с доходностью 12.17%.

SUJP.L

1 день
-1.34%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
2.90%
С начала года
6.49%
1 год
17.35%
3 года*
9.87%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

LGJG.L

1 день
-2.25%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
6.48%
С начала года
12.17%
1 год
29.54%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUJP.L и LGJG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUJP.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)		6.49%19.03%2.95%13.59%-18.40%0.65%17.90%22.23%-7.85%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		12.17%26.32%8.18%19.64%-16.80%1.36%16.14%19.48%-28.58%

Correlation

The correlation between SUJP.L and LGJG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between SUJP.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SUJP.L:
SUJP.L с CNDX.LSUJP.L с CNKY.LSUJP.L с CSP1.LSUJP.L с DXJA.LSUJP.L с DXJP.LSUJP.L с EIMI.LSUJP.L с HSXD.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

SUJP.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUJP.L
Ранг доходности на риск SUJP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUJP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUJP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUJP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUJP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUJP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUJP.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUJP.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.44

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.08

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.23

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

7.37

-3.46

SUJP.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUJP.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа LGJG.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUJP.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUJP.L и LGJG.L

Максимальная просадка SUJP.L за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки LGJG.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJP.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUJP.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.36%

-36.86%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.22%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-18.70%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-32.41%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.52%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-12.62%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.00%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SUJP.L и LGJG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) составляет 5.44%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что SUJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUJP.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.62%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

16.79%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

20.46%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

22.59%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

22.82%

-5.28%

Сравнение комиссий SUJP.L и LGJG.L

SUJP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUJP.L и LGJG.L

Ни SUJP.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUJP.L and LGJG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SUJP.L.

SUJP.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD), while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for SUJP.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUJP.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор