Сравнение SUJP.L с CJPU.L
SUJP.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - SUJP.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD) while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJP.L returned 4.16%/yr vs 8.69%/yr for CJPU.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SUJP.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности SUJP.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUJP.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у CJPU.L с доходностью 12.44%.
SUJP.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам SUJP.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUJP.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.49% | 19.03% | 2.95% | 13.59% | -18.40% | 0.65% | 17.90% | 22.23% | -13.97% | 18.11% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 17.64% | -13.50% | 18.39% |
Correlation
The correlation between SUJP.L and CJPU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between SUJP.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUJP.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
SUJP.L
CJPU.L
Сравнение SUJP.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUJP.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.37 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 7.70 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUJP.L и CJPU.L
Максимальная просадка SUJP.L за все время составила -34.36%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJP.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -32.64% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.79% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -14.74% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -32.64% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -7.07% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -5.86% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.94% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUJP.L и CJPU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) составляет 5.44%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что SUJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.14% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 18.29% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 21.85% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.44% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.12% | +0.42% |
Сравнение комиссий SUJP.L и CJPU.L
SUJP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUJP.L и CJPU.L
Ни SUJP.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUJP.L and CJPU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SUJP.L.
SUJP.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD), while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for SUJP.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для SUJP.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор