PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUJA.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUJA.L с LGJG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUJA.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJA.L returned 4.37%/yr vs 10.06%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUJA.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности SUJA.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUJA.L показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у LGJG.L с доходностью 14.69%.

SUJA.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.35%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.22%
1 год
14.21%
3 года*
6.15%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUJA.L и LGJG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUJA.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)		3.53%11.08%4.65%7.41%-8.78%2.14%13.75%14.93%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%

Correlation

The correlation between SUJA.L and LGJG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.89

The correlation between SUJA.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUJA.L и LGJG.L

Секторы
SUJA.L
LGJG.L

Промышленность

21.6%
24.2%

Технологии

19.5%
19.8%

Финансовые услуги

18.0%
17.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
8.5%

Здравоохранение

7.6%
5.7%

Недвижимость

3.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.7%

Сырьевые материалы

1.9%
3.8%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

SUJA.L
21.6%
LGJG.L
24.2%

Технологии

SUJA.L
19.5%
LGJG.L
19.8%

Финансовые услуги

SUJA.L
18.0%
LGJG.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

SUJA.L
13.5%
LGJG.L
12.5%

Коммуникационные услуги

SUJA.L
12.2%
LGJG.L
8.5%

Здравоохранение

SUJA.L
7.6%
LGJG.L
5.7%

Недвижимость

SUJA.L
3.0%
LGJG.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

SUJA.L
2.7%
LGJG.L
3.7%

Сырьевые материалы

SUJA.L
1.9%
LGJG.L
3.8%

Энергетика

SUJA.L

-

LGJG.L
0.7%

Коммунальные услуги

SUJA.L

-

LGJG.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SUJA.L:
SUJA.L с CSJP.LSUJA.L с IJPH.LSUJA.L с JPSR.LSUJA.L с PRIJ.LSUJA.L с FJPS.LSUJA.L с XDJP.LSUJA.L с IJPN.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

SUJA.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUJA.L
Ранг доходности на риск SUJA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUJA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUJA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUJA.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUJA.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.79

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.57

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.86

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

9.27

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUJA.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUJA.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа LGJG.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUJA.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUJA.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.79

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SUJA.L и LGJG.L

Максимальная просадка SUJA.L за все время составила -23.81%, примерно равная максимальной просадке LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJA.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUJA.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.81%

-22.92%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.04%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-13.84%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-18.20%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.18%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.15%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.42%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SUJA.L и LGJG.L

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SUJA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUJA.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.71%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.24%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

17.63%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.58%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.81%

+0.22%

Сравнение комиссий SUJA.L и LGJG.L

SUJA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUJA.L и LGJG.L

Ни SUJA.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUJA.L and LGJG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SUJA.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for SUJA.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUJA.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор