PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUL.AX с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUL.AX с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUL.AX (Vulcan Energy Resources Limited) is a stock, while CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) is Money Market fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, VUL.AX returned -2.35%/yr vs 0.04%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VUL.AX и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vulcan Energy Resources Limited (VUL.AX) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUL.AX торгуется в AUD, в то время как CASH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUL.AX показывает доходность -20.41%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью -6.55%.

VUL.AX

1 день
-8.59%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-20.41%
6 месяцев
-20.41%
1 год
-14.81%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-15.48%
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-8.24%
3 года*
0.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUL.AX и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VUL.AX
Vulcan Energy Resources Limited		-20.41%-17.57%87.72%-54.98%-39.13%-9.64%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		-6.88%-0.43%5.96%7.59%1.85%0.51%

Correlation

The correlation between VUL.AX and CASH.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Energy Resources Limited

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с VUL.AX:
VUL.AX с PNI.AXVUL.AX с SU.PAVUL.AX с CBAPJ.AXVUL.AX с EWJVUL.AX с GOLD.ASVUL.AX с AIAVUL.AX с FEZ
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

VUL.AX vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUL.AX
Ранг доходности на риск VUL.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUL.AX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUL.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUL.AX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUL.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUL.AX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUL.AX c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Energy Resources Limited (VUL.AX) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUL.AXCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-1.38

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-1.90

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.79

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.86

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-1.64

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUL.AX vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUL.AX на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа CASH.TO равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUL.AX и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUL.AXCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-1.38

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VUL.AX и CASH.TO

Максимальная просадка VUL.AX за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -12.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUL.AX и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUL.AXCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-12.54%

-75.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.57%

-9.60%

-51.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-12.54%

-51.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.92%

-11.86%

-66.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.31%

-3.23%

-46.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.36%

5.04%

+31.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VUL.AX и CASH.TO

Vulcan Energy Resources Limited (VUL.AX) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что VUL.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUL.AXCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

1.95%

+14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.96%

4.78%

+42.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.76%

5.98%

+65.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.56%

7.07%

+63.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.20%

7.07%

+74.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUL.AX и CASH.TO

VUL.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%
VUL.AX
Vulcan Energy Resources Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUL.AX and CASH.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUL.AX и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор