Сравнение STXH.DE с LYBK.DE
STXH.DE (Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - STXH.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, STXH.DE returned 9.58%/yr vs 34.24%/yr for LYBK.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXH.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.
Доходность
Сравнение доходности STXH.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXH.DE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 15.17%.
STXH.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
LYBK.DE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 46.19%
- 5 лет*
- 34.24%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам STXH.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 9.87% | 21.40% | 7.63% | 13.99% | -9.78% | 21.71% | -0.37% | 25.66% | -10.97% | 6.71% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 15.17% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | -22.43% | 17.74% | -30.86% | 8.67% |
Correlation
The correlation between STXH.DE and LYBK.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between STXH.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXH.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
STXH.DE
LYBK.DE
Сравнение STXH.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXH.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.97 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 9.39 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXH.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка STXH.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXH.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXH.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -63.98% | +30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -17.12% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -19.90% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -34.32% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.69% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -20.08% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.43% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXH.DE и LYBK.DE
Текущая волатильность для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) составляет 3.01%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что STXH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXH.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 5.66% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 20.11% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 23.93% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 25.40% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 27.55% | -12.60% |
Сравнение комиссий STXH.DE и LYBK.DE
STXH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXH.DE и LYBK.DE
Дивидендная доходность STXH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.34% | 2.57% | 2.43% | 2.97% | 3.33% | 2.45% | 2.18% | 3.24% | 3.39% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
STXH.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.
STXH.DE is categorized as Europe Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. STXH.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.15% for STXH.DE and 0.30% for LYBK.DE.
Подберите оптимальное распределение для STXH.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор