Сравнение STRV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
STRV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRV или SPLG.
Основные характеристики
| STRV | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.25% | 21.36% |
| Дох-ть за 1 год | 33.39% | 33.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.33 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 19.36 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 12.12% |
| Макс. просадка | -9.84% | -54.50% |
| Текущая просадка | -2.29% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между STRV и SPLG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STRV и SPLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STRV показывает доходность 21.25%, а SPLG немного выше – 21.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и SPLG
STRV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STRV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и SPLG
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPLG в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и SPLG
Максимальная просадка STRV за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и SPLG
Strive 500 ETF (STRV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.25% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.