Сравнение STOT с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и FXAIX
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
STOT vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
STOT
FXAIX
Сравнение STOT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.97 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.49 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 1.52 | +4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 7.30 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.97 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.70 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.76 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между STOT и FXAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и FXAIX
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и FXAIX
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -33.79% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -12.13% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -24.50% | +18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -6.23% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -3.83% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.53% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и FXAIX
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 5.34% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 9.53% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 18.32% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 16.92% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 18.05% | -15.84% |