PortfoliosLab logo
Сравнение STOT с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STOT и FXAIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности STOT и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.92%
205.96%
STOT
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STOT:

3.90

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

STOT:

6.02

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

STOT:

1.86

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

STOT:

8.66

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

STOT:

30.00

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

STOT:

0.21%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

STOT:

1.60%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

STOT:

-6.07%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

STOT:

-0.03%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


STOT

С начала года

1.82%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.79%

1 год

6.27%

5 лет

2.62%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.73%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STOT и FXAIX

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии STOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STOT: 0.45%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STOT и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STOT
Ранг риск-скорректированной доходности STOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STOT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STOT, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
STOT: 3.90
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино STOT, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STOT: 6.02
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега STOT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
STOT: 1.86
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара STOT, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
STOT: 8.66
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина STOT, с текущим значением в 30.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
STOT: 30.00
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.90
0.53
STOT
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и FXAIX

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
5.03%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок STOT и FXAIX

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-9.89%
STOT
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и FXAIX

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.67%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67%
14.39%
STOT
FXAIX