PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с SQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с SQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Square, Inc. (SQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или SQ.

Корреляция

Корреляция между STNE и SQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STNE и SQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Square, Inc. (SQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.14%
21.79%
STNE
SQ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Коэффициент P/S

STNE:

0.29

SQ:

0.00

Коэффициент P/B

STNE:

1.81

SQ:

0.00

Доходность по периодам

STNE

С начала года

72.52%

1 месяц

25.11%

6 месяцев

19.98%

1 год

-15.90%

5 лет

-11.50%

10 лет

N/A

SQ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и SQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c SQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Square, Inc. (SQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STNE, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNE: -0.27
SQ: 0.50
Коэффициент Сортино STNE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNE: -0.07
SQ: 0.98
Коэффициент Омега STNE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNE: 0.99
SQ: 1.14
Коэффициент Кальмара STNE, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNE: -0.14
SQ: 0.24
Коэффициент Мартина STNE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNE: -0.37
SQ: 1.72

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.50
STNE
SQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и SQ

Ни STNE, ни SQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и SQ

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.39%
-68.24%
STNE
SQ

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и SQ

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Square, Inc. (SQ) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
0
STNE
SQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и SQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Square, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию