Сравнение STNE с SQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STNE с SQ

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Square, Inc. (SQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или SQ.

Корреляция

Корреляция между STNE и SQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STNE и SQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Square, Inc. (SQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-1.20

SQ:

0.75

Коэф-т Сортино

STNE:

-1.90

SQ:

1.36

Коэф-т Омега

STNE:

0.78

SQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.56

SQ:

0.45

Коэф-т Мартина

STNE:

-1.61

SQ:

2.08

Индекс Язвы

STNE:

31.91%

SQ:

17.35%

Дневная вол-ть

STNE:

42.67%

SQ:

47.93%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

SQ:

-86.08%

Текущая просадка

STNE:

-90.90%

SQ:

-69.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.50B

SQ:

$53.90B

EPS

STNE:

$1.08

SQ:

$1.68

Цена/прибыль

STNE:

7.93

SQ:

51.76

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.39B

SQ:

$18.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$6.85B

SQ:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.47B

SQ:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у SQ с доходностью 2.32%.

STNE

С начала года

7.40%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

-33.90%

1 год

-50.75%

5 лет

-27.32%

10 лет

N/A

С начала года

2.32%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

27.69%

1 год

34.88%

5 лет

4.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и SQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c SQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Square, Inc. (SQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNE

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SQ равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и SQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и SQ

Ни STNE, ни SQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и SQ

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки SQ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и SQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и SQ

StoneCo Ltd. (STNE) и Square, Inc. (SQ) имеют волатильность 14.08% и 14.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и SQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Square, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STNE с SQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STNE и SQ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и SQ

STNE

SQ

Сравнение STNE c SQ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и SQ

Просадки

Сравнение просадок STNE и SQ

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и SQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и SQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество