PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNE с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STNE с PYPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STNE (StoneCo Ltd.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, STNE returned -27.46%/yr vs -30.44%/yr for PYPL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STNE и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность -12.92%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -26.79%.

STNE

1 день
-5.34%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-18.17%
1 год
-9.04%
3 года*
-0.28%
5 лет*
-27.46%
10 лет*
—

PYPL

1 день
-4.31%
1 месяц
-15.44%
С начала года
-26.79%
6 месяцев
-30.21%
1 год
-39.94%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNE и PYPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STNE
StoneCo Ltd.		-12.92%85.57%-55.80%91.00%-44.01%-79.91%110.38%116.32%-41.18%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-26.79%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%-2.18%

Correlation

The correlation between STNE and PYPL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г.

0.49

The correlation between STNE and PYPL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.70B

PYPL:

$39.20B

EPS

STNE:

$12.96

PYPL:

$5.31

Коэффициент P/E

STNE:

0.82

PYPL:

8.03

Коэффициент PEG

STNE:

0.01

PYPL:

0.39

Коэффициент P/S

STNE:

0.24

PYPL:

1.20

Коэффициент P/B

STNE:

0.22

PYPL:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$11.69B

PYPL:

$33.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$8.11B

PYPL:

$15.56B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.75B

PYPL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCo Ltd.

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с STNE:
STNE с PAGSSTNE с NUSTNE с TOSTSTNE с VIPSSTNE с FSLRSTNE с TALSTNE с XP
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

STNE vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг доходности на риск STNE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNE c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNEPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-1.03

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-1.32

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.81

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.80

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-1.45

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNE vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNEPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-1.03

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.73

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.01

-0.18

Просадки

Сравнение просадок STNE и PYPL

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNEPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.31%

-87.30%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-49.92%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.64%

-57.34%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.72%

-87.30%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.31%

-86.12%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-35.63%

-25.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.35%

27.53%

-8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и PYPL

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNEPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

9.62%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

31.64%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.25%

39.02%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.89%

42.08%

+22.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.48%

38.76%

+28.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и PYPL

Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности PYPL в 0.66%

ПозицияTTM2025
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.66%0.24%
STNE
StoneCo Ltd.		23.78%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
719.52M
8.35B
(STNE) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STNE and PYPL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STNE has higher volatility (15.62%) compared to PYPL (9.62%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs PYPL's -87.30%.

STNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNE и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор