Сравнение STNE с PYPL
STNE (StoneCo Ltd.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, STNE returned -28.70%/yr vs -32.18%/yr for PYPL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STNE и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -12.26%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.10%.
STNE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -28.70%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -29.35%
- 1 год
- -41.58%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -32.18%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам STNE и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -12.26% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.10% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 1.20% |
Correlation
The correlation between STNE and PYPL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between STNE and PYPL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.72B
PYPL:
$38.36B
STNE:
R$12.96
PYPL:
$5.31
STNE:
4.26
PYPL:
7.86
STNE:
0.06
PYPL:
0.38
STNE:
1.27
PYPL:
1.18
STNE:
1.16
PYPL:
1.92
STNE:
R$11.69B
PYPL:
$33.73B
STNE:
R$8.11B
PYPL:
$15.56B
STNE:
R$3.75B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. PYPL — Ранг доходности на риск
STNE
PYPL
Сравнение STNE c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.84 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.41 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и PYPL
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -87.30% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -49.92% | +9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -57.34% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.64% | -87.30% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -86.36% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.30% | -36.01% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 29.43% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и PYPL
StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 8.73% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.91% | 32.07% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.37% | 38.86% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 42.12% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.30% | 38.80% | +28.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и PYPL
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.60%, что больше доходности PYPL в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.03% | 0.24% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.60% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and PYPL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (11.46%) compared to PYPL (8.73%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs PYPL's -87.30%.
STNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор