Сравнение STN.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc. (STN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| STN.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.37% | 33.78% |
| Дох-ть за 1 год | 20.67% | 37.65% |
| Дох-ть за 3 года | 18.82% | 14.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.72% | 16.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.43% | 15.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 5.15 |
| Коэф-т Мартина | 3.92 | 25.09 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 19.93% | 11.12% |
| Макс. просадка | -60.46% | -27.43% |
| Текущая просадка | -4.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STN.TO и VFV.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и VFV.TO
С начала года, STN.TO показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 33.78%. За последние 10 лет акции STN.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 14.43% против 15.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VFV.TO в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | 0.71% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.98% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% | 0.29% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.98% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и VFV.TO
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и VFV.TO
Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.