Сравнение STLG с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
STLG и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или QQQM.
Основные характеристики
| STLG | QQQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.06% | 10.52% |
| Дох-ть за 1 год | 43.93% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 14.72% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 16.27% |
| Макс. просадка | -31.34% | -35.05% |
| Current Drawdown | -0.53% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между STLG и QQQM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STLG и QQQM
С начала года, STLG показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 10.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и QQQM
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLG c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и QQQM
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности QQQM в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.59% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.64% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и QQQM
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и QQQM
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.71% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.