PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с IRBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.22%
-1.33%
STLG
IRBO

Доходность по периодам


STLG

С начала года

34.09%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

13.22%

1 год

40.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


STLGIRBO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и IRBO

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IRBO в 0.47%.


IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между STLG и IRBO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.250.09
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.950.24
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.03
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.020.04
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 11.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.490.33
STLG
IRBO

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
0.09
STLG
IRBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и IRBO

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.32%0.22%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.54%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок STLG и IRBO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.52%
-32.91%
STLG
IRBO

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и IRBO

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
0
STLG
IRBO