Сравнение STLG с IRBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).
STLG и IRBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLG или IRBO.
Основные характеристики
| STLG | IRBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.06% | 0.06% |
| Дох-ть за 1 год | 43.93% | 15.54% |
| Дох-ть за 3 года | 14.72% | -4.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 19.91% |
| Макс. просадка | -31.34% | -54.50% |
| Current Drawdown | -0.53% | -30.31% |
Корреляция
Корреляция между STLG и IRBO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STLG и IRBO
С начала года, STLG показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у IRBO с доходностью 0.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и IRBO
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IRBO в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLG c IRBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и IRBO
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IRBO в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.59% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.88% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и IRBO
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и IRBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и IRBO
Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 4.71%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.