PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STLG с IRBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


STLGIRBO

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между STLG и IRBO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STLG и IRBO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.55%
-1.15%
STLG
IRBO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STLG и IRBO

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IRBO в 0.47%.


IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии STLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение STLG c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STLG, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STLG, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STLG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STLG, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STLG, с текущим значением в 13.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.96
IRBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.70

Сравнение коэффициента Шарпа STLG и IRBO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
0.43
STLG
IRBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и IRBO

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.20%0.21%0.14%0.00%0.75%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.81%0.88%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок STLG и IRBO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-32.91%
STLG
IRBO

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и IRBO

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
0
STLG
IRBO