PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STERV.HE с UPMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STERV.HE с UPMMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STERV.HE (Stora Enso Oyj R) and UPMMY (UPM-Kymmene Oyj) are both stocks. Both operate in the Paper & Paper Products industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, STERV.HE returned -5.05%/yr vs -0.21%/yr for UPMMY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STERV.HE и UPMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Stora Enso Oyj R (STERV.HE) и UPM-Kymmene Oyj (UPMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STERV.HE торгуется в EUR, в то время как UPMMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPMMY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STERV.HE показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у UPMMY с доходностью 4.86%.

STERV.HE

1 день
0.48%
1 месяц
3.20%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-1.53%
1 год
18.06%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-5.05%
10 лет*
5.69%

UPMMY

1 день
0.08%
1 месяц
-2.35%
С начала года
4.86%
6 месяцев
6.87%
1 год
10.98%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STERV.HE и UPMMY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STERV.HE
Stora Enso Oyj R		-5.26%13.08%-20.97%0.14%-15.74%5.06%23.56%30.46%
UPMMY
UPM-Kymmene Oyj		4.86%-2.02%-17.70%2.72%8.67%15.23%3.59%26.96%

Correlation

The correlation between STERV.HE and UPMMY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.68

The correlation between STERV.HE and UPMMY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stora Enso Oyj R

UPM-Kymmene Oyj

Часто сравнивают с STERV.HE:
STERV.HE с METSB.HE
Часто сравнивают с UPMMY:
UPMMY с HTM.AXUPMMY с MAIN

Доходность на риск

STERV.HE vs. UPMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STERV.HE
Ранг доходности на риск STERV.HE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STERV.HE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STERV.HE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STERV.HE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STERV.HE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STERV.HE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UPMMY
Ранг доходности на риск UPMMY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPMMY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPMMY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPMMY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPMMY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPMMY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STERV.HE c UPMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stora Enso Oyj R (STERV.HE) и UPM-Kymmene Oyj (UPMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STERV.HEUPMMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.43

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.83

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.74

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

1.94

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STERV.HE vs. UPMMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STERV.HE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPMMY равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STERV.HE и UPMMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STERV.HEUPMMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.20

-0.10

Просадки

Сравнение просадок STERV.HE и UPMMY

Максимальная просадка STERV.HE за все время составила -80.31%, что больше максимальной просадки UPMMY в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STERV.HE и UPMMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STERV.HEUPMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.31%

-36.09%

-44.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-14.90%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.45%

-36.09%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.55%

-36.09%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.64%

-21.10%

-22.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.52%

-13.00%

-16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

5.68%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STERV.HE и UPMMY

Stora Enso Oyj R (STERV.HE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с UPM-Kymmene Oyj (UPMMY) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что STERV.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STERV.HEUPMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.43%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

18.04%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.94%

25.75%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.53%

24.92%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.89%

26.77%

+5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STERV.HE и UPMMY

Дивидендная доходность STERV.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности UPMMY в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STERV.HE
Stora Enso Oyj R		2.50%2.34%2.06%4.79%4.18%1.86%1.92%3.86%4.07%2.80%3.23%3.58%
UPMMY
UPM-Kymmene Oyj		6.07%5.69%5.87%4.33%3.95%4.13%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STERV.HE и UPMMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stora Enso Oyj R и UPM-Kymmene Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STERV.HE значения в EUR, UPMMY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

STERV.HE and UPMMY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STERV.HE и UPMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор