Сравнение STEM с MEME
STEM (Stem, Inc.) is a stock, while MEME (Roundhill Meme Stock ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STEM и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEM показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.
STEM
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -39.07%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- -56.50%
- 5 лет*
- -57.27%
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 82.10%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEM и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEM Stem, Inc. | -39.07% | -35.68% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 82.10% | -36.83% |
Correlation
The correlation between STEM and MEME is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEM vs. MEME — Ранг доходности на риск
STEM
MEME
Сравнение STEM c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stem, Inc. (STEM) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEM | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEM | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.33 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок STEM и MEME
Максимальная просадка STEM за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEM и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEM | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.41% | -48.78% | -50.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.08% | -4.32% | -94.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.13% | -29.74% | -49.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEM и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEM | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.55% | 73.99% | +47.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.11% | 73.99% | +40.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.36% | 73.99% | +43.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEM и MEME
Ни STEM, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STEM and MEME have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STEM и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор