Сравнение STCE с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности STCE и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCE и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -13.31% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -13.83% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -17.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STCE показывает доходность -13.31%, а VIGIX немного ниже – -13.83%.
STCE
- 1 день
- 6.43%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- 61.55%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIGIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCE и VIGIX
STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
STCE vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
STCE
VIGIX
Сравнение STCE c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.61 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.04 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.38 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.61 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между STCE и VIGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и VIGIX
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VIGIX в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.26% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.47% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и VIGIX
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCE | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -56.95% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -16.51% | -37.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.16% | -16.51% | -34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -16.36% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 4.56% | +21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и VIGIX
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCE | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 5.52% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 12.10% | +38.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 22.69% | +41.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.19% | 22.30% | +33.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.19% | 21.49% | +34.70% |