PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STAG с BEPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STAG с BEPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STAG Industrial, Inc. (STAG) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STAG или BEPC.

Корреляция

Корреляция между STAG и BEPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STAG и BEPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STAG Industrial, Inc. (STAG) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.15%
17.49%
STAG
BEPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STAG:

-0.10

BEPC:

0.72

Коэф-т Сортино

STAG:

0.02

BEPC:

1.26

Коэф-т Омега

STAG:

1.00

BEPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

STAG:

-0.08

BEPC:

0.48

Коэф-т Мартина

STAG:

-0.24

BEPC:

1.98

Индекс Язвы

STAG:

9.80%

BEPC:

13.91%

Дневная вол-ть

STAG:

23.47%

BEPC:

38.33%

Макс. просадка

STAG:

-45.08%

BEPC:

-61.04%

Текущая просадка

STAG:

-20.89%

BEPC:

-46.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STAG:

$6.20B

BEPC:

$4.94B

EPS

STAG:

$1.04

BEPC:

$1.31

Коэффициент P/E

STAG:

31.44

BEPC:

20.93

Коэффициент PEG

STAG:

-402.43

BEPC:

2.29

Коэффициент P/S

STAG:

8.08

BEPC:

1.08

Коэффициент P/B

STAG:

1.76

BEPC:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

STAG:

$579.84M

BEPC:

$3.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

STAG:

$388.80M

BEPC:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

STAG:

$462.31M

BEPC:

$2.57B

Доходность по периодам

С начала года, STAG показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BEPC с доходностью 1.91%.

STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

BEPC

С начала года

1.91%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-14.80%

1 год

24.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STAG и BEPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BEPC
Ранг риск-скорректированной доходности BEPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STAG c BEPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STAG Industrial, Inc. (STAG) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STAG, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STAG: -0.10
BEPC: 0.72
Коэффициент Сортино STAG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STAG: 0.02
BEPC: 1.26
Коэффициент Омега STAG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STAG: 1.00
BEPC: 1.15
Коэффициент Кальмара STAG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STAG: -0.08
BEPC: 0.48
Коэффициент Мартина STAG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STAG: -0.24
BEPC: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа STAG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BEPC равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAG и BEPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.72
STAG
BEPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAG и BEPC

Дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности BEPC в 5.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%
BEPC
Brookfield Renewable Corporation		5.17%5.13%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STAG и BEPC

Максимальная просадка STAG за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки BEPC в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAG и BEPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.89%
-46.95%
STAG
BEPC

Волатильность

Сравнение волатильности STAG и BEPC

Текущая волатильность для STAG Industrial, Inc. (STAG) составляет 13.80%, в то время как у Brookfield Renewable Corporation (BEPC) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что STAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.80%
15.85%
STAG
BEPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STAG и BEPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STAG Industrial, Inc. и Brookfield Renewable Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию