Сравнение SSXF.L с FLOT.L
SSXF.L (iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist)) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SSXF.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index, while FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSXF.L returned -2.18%/yr vs 4.99%/yr for FLOT.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SSXF.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.
Доходность
Сравнение доходности SSXF.L и FLOT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSXF.L торгуется в EUR, в то время как FLOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSXF.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 5.13%.
SSXF.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.31%
FLOT.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSXF.L и FLOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSXF.L iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) | -0.24% | 1.57% | 4.52% | 10.82% | -24.14% | 2.57% | 2.91% | 17.08% | -2.97% | 1.85% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | -7.29% | 13.41% | 2.86% | 8.18% | 8.12% | -7.69% | 6.54% | 6.15% | -4.22% |
Correlation
The correlation between SSXF.L and FLOT.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between SSXF.L and FLOT.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSXF.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск
SSXF.L
FLOT.L
Сравнение SSXF.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) (SSXF.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSXF.L | FLOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.70 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 4.33 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSXF.L и FLOT.L
Максимальная просадка SSXF.L за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки FLOT.L в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXF.L и FLOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSXF.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -13.04% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -3.64% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -11.16% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | -11.16% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -3.76% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -4.66% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.43% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSXF.L и FLOT.L
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) (SSXF.L) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SSXF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSXF.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.41% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 4.52% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 6.22% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 7.95% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 7.95% | +1.88% |
Сравнение комиссий SSXF.L и FLOT.L
SSXF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLOT.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSXF.L и FLOT.L
Дивидендная доходность SSXF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FLOT.L в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
SSXF.L iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) | 2.33% | 4.34% | 3.88% | 3.14% | 3.09% | 2.23% | 2.35% | 2.55% | 2.89% | 2.90% | 3.78% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
SSXF.L and FLOT.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SSXF.L.
SSXF.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. SSXF.L tracks iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index, while FLOT.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Their fees differ too: 0.20% for SSXF.L and 0.10% for FLOT.L.
Подберите оптимальное распределение для SSXF.L и FLOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор