Сравнение SSO с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SSO и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSO или SPYD.
Основные характеристики
| SSO | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 42.43% | 9.35% |
| Дох-ть за 3 года | 8.86% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.59% | 5.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 23.52% | 16.06% |
| Макс. просадка | -84.67% | -46.42% |
| Current Drawdown | -7.14% | -4.53% |
Корреляция
Корреляция между SSO и SPYD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPYD
С начала года, SSO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 2.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPYD
SSO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSO c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 (SSO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPYD
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPYD в 4.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.41% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.58% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPYD
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPYD
ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.