Сравнение SSO с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SSO и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 21.24% против 8.45% соответственно.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и SPYD
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
SSO vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SSO
SPYD
Сравнение SSO c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.78 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.59 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 2.09 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SSO и SPYD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPYD
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPYD
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -46.42% | -38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -12.35% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -22.25% | -24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | -46.42% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -4.70% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -6.24% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.47% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPYD
ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 3.03% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 8.61% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 15.67% | +20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 16.24% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 19.80% | +16.06% |