PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSO returned 24.21%/yr vs 8.59%/yr for SPYD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SSO и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 24.21% против 8.59% соответственно.

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between SSO and SPYD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.67

Over the past year, the correlation between SSO and SPYD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SSO и SPYD

Секторы
SSO
SPYD

Технологии

35.6%
2.7%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.5%

Здравоохранение

8.5%
5.2%

Промышленность

8.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
16.3%

Энергетика

3.5%
9.2%

Коммунальные услуги

2.4%
11.4%

Недвижимость

1.9%
25.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

SSO
35.6%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

SSO
11.8%
SPYD
12.1%

Коммуникационные услуги

SSO
11.2%
SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

SSO
10.1%
SPYD
6.5%

Здравоохранение

SSO
8.5%
SPYD
5.2%

Промышленность

SSO
8.3%
SPYD
2.3%

Потребительский защитный сектор

SSO
4.9%
SPYD
16.3%

Энергетика

SSO
3.5%
SPYD
9.2%

Коммунальные услуги

SSO
2.4%
SPYD
11.4%

Недвижимость

SSO
1.9%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

SSO
1.8%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SSO vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.42

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.15

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.33

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

6.77

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.42

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SSO и SPYD

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-46.42%

-38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-7.05%

-11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-16.13%

-19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-22.25%

-24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-46.42%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.11%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-6.17%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.43%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и SPYD

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

2.57%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

7.71%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

11.62%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

16.13%

+17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

19.78%

+16.11%

Сравнение комиссий SSO и SPYD

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и SPYD

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SSO and SPYD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs 8.59% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.62% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while SPYD is S&P 500. SSO tracks S&P 500, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.07% for SPYD.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор