PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLV.L с BULP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSLV.L с BULP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSLV.L (Invesco Physical Silver ETC) and BULP.L (WisdomTree Gold) are both exchange-traded funds - SSLV.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while BULP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSLV.L returned 15.85%/yr vs 11.19%/yr for BULP.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSLV.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for BULP.L.

Доходность

Сравнение доходности SSLV.L и BULP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Silver ETC (SSLV.L) и WisdomTree Gold (BULP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SSLV.L торгуется в USD, в то время как BULP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BULP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSLV.L показывает доходность 2.90%, а BULP.L немного ниже – 2.87%. За последние 10 лет акции SSLV.L превзошли акции BULP.L по среднегодовой доходности: 15.85% против 11.19% соответственно.

SSLV.L

1 день
0.44%
1 месяц
-4.63%
С начала года
2.90%
6 месяцев
26.07%
1 год
106.19%
3 года*
45.99%
5 лет*
21.31%
10 лет*
15.85%

BULP.L

1 день
0.76%
1 месяц
-2.34%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.16%
1 год
29.82%
3 года*
29.03%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSLV.L и BULP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLV.L
Invesco Physical Silver ETC		2.90%147.68%21.10%-0.93%3.59%-12.95%45.93%16.33%-8.71%3.69%
BULP.L
WisdomTree Gold		2.87%61.38%24.05%10.66%-1.91%-5.59%19.30%17.42%-3.12%9.57%

Correlation

The correlation between SSLV.L and BULP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.64

The correlation between SSLV.L and BULP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Silver ETC

WisdomTree Gold

Часто сравнивают с SSLV.L:
SSLV.L с SSLN.LSSLV.L с PSLVSSLV.L с GBSS.LSSLV.L с XGDU.LSSLV.L с SILG.LSSLV.L с EQGB.LSSLV.L с GJGB.L
Часто сравнивают с BULP.L:
BULP.L с SLVR.DEBULP.L с PHGP.LBULP.L с GC=FBULP.L с GBTCBULP.L с VWRA.LBULP.L с AUCO.LBULP.L с GBSS.L

Доходность на риск

SSLV.L vs. BULP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLV.L
Ранг доходности на риск SSLV.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLV.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLV.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLV.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLV.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BULP.L
Ранг доходности на риск BULP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULP.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLV.L c BULP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Silver ETC (SSLV.L) и WisdomTree Gold (BULP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLV.LBULP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.20

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.63

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.67

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

4.29

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLV.L vs. BULP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLV.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BULP.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLV.L и BULP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLV.LBULP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.20

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.41

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SSLV.L и BULP.L

Максимальная просадка SSLV.L за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки BULP.L в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLV.L и BULP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSLV.LBULP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.62%

-47.92%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.61%

-17.76%

-22.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-17.76%

-22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-22.81%

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-25.09%

-17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.24%

-16.21%

-19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.25%

-22.09%

-30.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.65%

6.93%

+11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLV.L и BULP.L

Invesco Physical Silver ETC (SSLV.L) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с WisdomTree Gold (BULP.L) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что SSLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSLV.LBULP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.44%

5.77%

+11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.09%

21.05%

+33.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.84%

24.70%

+32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.50%

17.87%

+17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

16.25%

+14.64%

Сравнение комиссий SSLV.L и BULP.L

SSLV.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BULP.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLV.L и BULP.L

Ни SSLV.L, ни BULP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SSLV.L and BULP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SSLV.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SSLV.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for BULP.L.

SSLV.L is categorized as Silver, while BULP.L is Precious Metals. SSLV.L tracks LBMA Silver Price, while BULP.L tracks Gold. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for SSLV.L and 0.49% for BULP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSLV.L и BULP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор