Сравнение SSGVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SSGVX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSGVX или VTI.
Основные характеристики
| SSGVX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.98% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 17.88% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 0.45% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.60% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.57 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 12.58% |
| Макс. просадка | -39.14% | -55.45% |
| Текущая просадка | -6.95% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между SSGVX и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSGVX и VTI
С начала года, SSGVX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции SSGVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.60% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSGVX и VTI
SSGVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSGVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGVX и VTI
Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 2.77% | 2.96% | 2.35% | 2.58% | 1.66% | 2.96% | 3.02% | 2.33% | 1.57% | 2.15% | 0.64% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SSGVX и VTI
Максимальная просадка SSGVX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSGVX и VTI
Текущая волатильность для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.