PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGVX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGVX с VBAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).

SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGVX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGVX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-2.42%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, SSGVX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции VBAIX по среднегодовой доходности: 37.01% против 9.28% соответственно.

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%

VBAIX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.90%
1 год
12.54%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Сравнение комиссий SSGVX и VBAIX

SSGVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBAIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSGVX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGVX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGVXVBAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.14

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.70

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.71

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.02

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGVX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGVX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VBAIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGVX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGVXVBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.14

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.83

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.63

-0.52

Корреляция

Корреляция между SSGVX и VBAIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGVX и VBAIX

Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности VBAIX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.75%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SSGVX и VBAIX

Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, примерно равная максимальной просадке VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и VBAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGVXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-35.82%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-7.80%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-21.52%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-22.77%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-4.11%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-4.45%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.66%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGVX и VBAIX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGVXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.71%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

6.20%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.39%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

11.09%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

282.23%

11.21%

+271.02%