Сравнение SSGVX с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SSGVX и SCHK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSGVX и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 1.29% | 32.69% | 5.01% | 15.71% | -16.42% | 8.42% | 1,010.40% | 21.71% | -14.01% | 3.40% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SSGVX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -3.51%.
SSGVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 37.01%
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSGVX и SCHK
И SSGVX, и SCHK имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSGVX vs. SCHK — Ранг доходности на риск
SSGVX
SCHK
Сравнение SSGVX c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSGVX | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.98 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.50 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.51 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.17 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSGVX | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.98 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SSGVX и SCHK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGVX и SCHK
Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SCHK в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 3.29% | 3.33% | 3.09% | 2.96% | 2.35% | 2.58% | 1.66% | 2.96% | 3.02% | 2.77% | 1.56% | 2.16% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSGVX и SCHK
Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и SCHK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSGVX | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -34.80% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -12.31% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -25.44% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.55% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -5.27% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.60% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGVX и SCHK
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SSGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSGVX | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.49% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.80% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 18.61% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 17.24% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 282.23% | 19.23% | +263.00% |