Сравнение SSD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSD или VTI.
Основные характеристики
| SSD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.51% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 18.19% | 35.28% |
| Дох-ть за 3 года | 16.40% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.91% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.35% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 1.96 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 13.84% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 30.80% | 12.58% |
| Макс. просадка | -68.16% | -55.45% |
| Текущая просадка | -13.96% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между SSD и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SSD и VTI
С начала года, SSD показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции SSD превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.35% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и VTI
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.60% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% | 1.17% | 1.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SSD и VTI
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и VTI
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.