PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSD с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSD с KLAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SSD returned 18.26%/yr vs 42.39%/yr for KLAC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSD и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSD показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 75.35%. За последние 10 лет акции SSD уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 18.26% против 42.39% соответственно.

SSD

1 день
0.21%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.96%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.53%
3 года*
14.90%
5 лет*
12.16%
10 лет*
18.26%

KLAC

1 день
3.91%
1 месяц
24.19%
С начала года
75.35%
6 месяцев
75.83%
1 год
175.69%
3 года*
68.20%
5 лет*
47.80%
10 лет*
42.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSD и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		16.96%-1.95%-15.74%125.36%-35.62%50.20%17.51%50.84%-4.39%33.54%
KLAC
KLA Corporation		75.35%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between SSD and KLAC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1994 г.

0.32

The correlation between SSD and KLAC shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSD:

$7.79B

KLAC:

$280.67B

EPS

SSD:

$8.54

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

SSD:

22.04

KLAC:

60.22

Коэффициент PEG

SSD:

2.63

KLAC:

2.25

Коэффициент P/S

SSD:

3.29

KLAC:

21.48

Коэффициент P/B

SSD:

3.18

KLAC:

48.14

Общая выручка (12 мес.)

SSD:

$2.38B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSD:

$1.08B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

SSD:

$568.76M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simpson Manufacturing Co., Inc.

KLA Corporation

Часто сравнивают с SSD:
SSD с BCCSSD с UFPISSD с PHMSSD с OCSSD с SPYSSD с COSTSSD с V
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

SSD vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSD
Ранг доходности на риск SSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSD c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
3.86

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.67

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

7.89

-6.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

25.18

-23.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSD vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSD на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSD и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

3.86

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SSD и KLAC

Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSDKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.16%

-83.74%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-22.41%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.40%

-34.95%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.50%

-40.28%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.50%

-40.28%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

0.00%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-29.35%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

7.01%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SSD и KLAC

Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 8.15%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSDKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

14.98%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

37.84%

-17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.68%

45.80%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

43.08%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.22%

41.42%

-9.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSD и KLAC

Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности KLAC в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.38%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		0.62%0.71%0.66%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSD и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
587.96M
3.42B
(SSD) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSD и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simpson Manufacturing Co., Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
45.2%
61.1%
Активы портфеля
SSD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

SSD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

SSD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

SSD and KLAC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (14.98%) compared to SSD (8.15%). In terms of maximum drawdown, SSD dropped -68.16% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSD и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор