Сравнение SSD с FICO
SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SSD returned 18.26%/yr vs 26.40%/yr for FICO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSD и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSD показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.52%. За последние 10 лет акции SSD уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 18.26% против 26.40% соответственно.
SSD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 18.26%
FICO
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- -30.52%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 26.40%
Сравнение доходности по годам SSD и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 16.96% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.52% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between SSD and FICO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1994 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between SSD and FICO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SSD:
$7.79B
FICO:
$27.90B
SSD:
$8.54
FICO:
$31.51
SSD:
22.04
FICO:
37.28
SSD:
2.63
FICO:
1.98
SSD:
3.29
FICO:
12.55
SSD:
$2.38B
FICO:
$2.26B
SSD:
$1.08B
FICO:
$1.90B
SSD:
$568.76M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSD vs. FICO — Ранг доходности на риск
SSD
FICO
Сравнение SSD c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSD | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.63 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -1.22 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSD | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.65 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SSD и FICO
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSD | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -79.26% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -52.12% | +31.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.40% | -61.28% | +26.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -61.28% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | -61.28% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -50.69% | +39.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -18.00% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 26.72% | -15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и FICO
Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 8.15%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSD | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 14.02% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 38.62% | -18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.68% | 50.22% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 40.63% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 38.02% | -5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и FICO
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.62% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSD и FICO
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
SSD and FICO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.02%) compared to SSD (8.15%). In terms of maximum drawdown, SSD dropped -68.16% vs FICO's -79.26%.
SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSD и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор