Сравнение SSD с FICO
SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SSD returned 19.26%/yr vs 26.01%/yr for FICO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSD и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSD показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -34.97%. За последние 10 лет акции SSD уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 19.26% против 26.01% соответственно.
SSD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 19.26%
FICO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -34.97%
- 6 месяцев
- -36.29%
- 1 год
- -41.56%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 26.01%
Сравнение доходности по годам SSD и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 22.87% | -1.95% | -15.74% | 125.36% | -35.62% | 50.20% | 17.51% | 50.84% | -4.39% | 33.54% |
FICO Fair Isaac Corporation | -34.97% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between SSD and FICO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1994 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between SSD and FICO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SSD:
$8.18B
FICO:
$26.11B
SSD:
$8.54
FICO:
$31.51
SSD:
23.16
FICO:
34.89
SSD:
2.76
FICO:
1.85
SSD:
3.46
FICO:
11.75
SSD:
$2.38B
FICO:
$2.26B
SSD:
$1.08B
FICO:
$1.90B
SSD:
$568.76M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSD vs. FICO — Ранг доходности на риск
SSD
FICO
Сравнение SSD c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSD | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.80 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | -1.48 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSD и FICO
Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSD | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.16% | -79.26% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -52.12% | +31.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.40% | -61.28% | +26.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.50% | -61.28% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | -61.28% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -53.85% | +47.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -18.05% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 28.20% | -17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSD и FICO
Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 8.92%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSD | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 12.86% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 39.24% | -17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 50.84% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 40.82% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 38.11% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSD и FICO
Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0.59% | 0.71% | 0.66% | 0.54% | 1.15% | 0.69% | 0.74% | 1.41% | 1.59% | 1.36% | 1.55% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSD и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSD и FICO
SSD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
SSD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
SSD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
SSD and FICO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (12.86%) compared to SSD (8.92%). In terms of maximum drawdown, SSD dropped -68.16% vs FICO's -79.26%.
SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSD и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор