PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSD с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSD с FICO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSD (Simpson Manufacturing Co., Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. SSD operates in Building Products & Equipment (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SSD returned 18.07%/yr vs 26.71%/yr for FICO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSD и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSD показывает доходность 20.62%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -26.58%. За последние 10 лет акции SSD уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 18.07% против 26.71% соответственно.

SSD

1 день
2.21%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
3.53%
С начала года
20.62%
1 год
23.46%
3 года*
10.19%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.07%

FICO

1 день
2.94%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-26.58%
1 год
-19.23%
3 года*
14.02%
5 лет*
18.83%
10 лет*
26.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSD и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		20.62%-1.95%-15.74%125.36%-35.62%50.20%17.51%50.84%-4.39%33.54%
FICO
Fair Isaac Corporation		-26.58%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between SSD and FICO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1994 г.

0.34

Over the past year, the correlation between SSD and FICO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSD:

$7.97B

FICO:

$28.79B

EPS

SSD:

$8.56

FICO:

$31.71

Коэффициент P/E

SSD:

22.64

FICO:

39.14

Коэффициент PEG

SSD:

2.70

FICO:

2.08

Коэффициент P/S

SSD:

3.38

FICO:

13.18

Общая выручка (12 мес.)

SSD:

$2.38B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSD:

$1.08B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

SSD:

$568.76M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simpson Manufacturing Co., Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с SSD:
SSD с BCCSSD с UFPISSD с PHMSSD с OCSSD с SPYSSD с COSTSSD с V
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

SSD vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSD
Ранг доходности на риск SSD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSD c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSDFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.38

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.24

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.38

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.73

+2.86

SSD vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSD на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSD и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSD и FICO

Максимальная просадка SSD за все время составила -68.16%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSD и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSDFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.16%

-79.26%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-50.93%

+30.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.40%

-61.28%

+26.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.50%

-61.28%

+16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.50%

-61.28%

+16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-47.90%

+39.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.34%

-18.11%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

26.25%

-15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSD и FICO

Текущая волатильность для Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) составляет 9.42%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что SSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSDFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

12.45%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.52%

39.99%

-18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.51%

50.23%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

41.05%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

38.20%

-5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSD и FICO

Дивидендная доходность SSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.		0.60%0.71%0.66%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSD и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simpson Manufacturing Co., Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
587.96M
691.68M
(SSD) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSD и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simpson Manufacturing Co., Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.2%
86.8%
Активы портфеля
SSD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.89M при выручке в 587.96M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

SSD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.62M при выручке в 587.96M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

SSD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simpson Manufacturing Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.22M при выручке в 587.96M, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

SSD and FICO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (12.45%) compared to SSD (9.42%). In terms of maximum drawdown, SSD dropped -68.16% vs FICO's -79.26%.

SSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSD и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор