PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAC.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAC.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SSAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSAC.L returned 13.47%/yr vs 22.61%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SSAC.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности SSAC.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SSAC.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSAC.L показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции SSAC.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 13.47% против 22.61% соответственно.

SSAC.L

1 день
-0.06%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
30.00%
3 года*
18.06%
5 лет*
12.57%
10 лет*
13.47%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
19.02%
1 год
42.53%
3 года*
25.03%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAC.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.86%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%22.09%-4.79%13.30%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.14%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%

Correlation

The correlation between SSAC.L and CNDX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.80

The correlation between SSAC.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSAC.L и CNDX.L

Секторы
SSAC.L
CNDX.L

Технологии

31.1%
57.3%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

10.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
14.5%

Здравоохранение

8.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.9%

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Технологии

SSAC.L
31.1%
CNDX.L
57.3%

Финансовые услуги

SSAC.L
15.7%
CNDX.L
0.2%

Промышленность

SSAC.L
10.4%
CNDX.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

SSAC.L
9.1%
CNDX.L
11.6%

Коммуникационные услуги

SSAC.L
8.9%
CNDX.L
14.5%

Здравоохранение

SSAC.L
8.0%
CNDX.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

SSAC.L
5.0%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

SSAC.L
4.2%
CNDX.L
0.5%

Сырьевые материалы

SSAC.L
3.6%
CNDX.L
1.1%

Коммунальные услуги

SSAC.L
2.4%
CNDX.L
1.3%

Недвижимость

SSAC.L
1.7%
CNDX.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

SSAC.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAC.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAC.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.66

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.56

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.77

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

10.74

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAC.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAC.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAC.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAC.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.12

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.17

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SSAC.L и CNDX.L

Максимальная просадка SSAC.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAC.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAC.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-27.74%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.11%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-24.37%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-27.74%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-27.74%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.72%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.93%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAC.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) составляет 2.90%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SSAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAC.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.87%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

11.61%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

15.74%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

20.08%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

20.20%

-5.82%

Сравнение комиссий SSAC.L и CNDX.L

SSAC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAC.L и CNDX.L

Ни SSAC.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSAC.L and CNDX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SSAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SSAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

SSAC.L is categorized as Global Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. SSAC.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for SSAC.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAC.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор