PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRVRVNQI
Дох-ть с нач. г.7.07%2.14%
Дох-ть за 1 год22.01%16.49%
Дох-ть за 3 года-6.16%-6.03%
Дох-ть за 5 лет3.01%-3.05%
Коэф-т Шарпа1.311.03
Коэф-т Сортино1.891.57
Коэф-т Омега1.251.19
Коэф-т Кальмара0.590.49
Коэф-т Мартина4.134.15
Индекс Язвы5.16%3.73%
Дневная вол-ть16.27%14.96%
Макс. просадка-40.99%-38.35%
Текущая просадка-22.11%-20.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SRVR и VNQI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и VNQI

С начала года, SRVR показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.17%
-9.91%
SRVR
VNQI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и VNQI

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.13
VNQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNQI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNQI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNQI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNQI, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNQI, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.15

Сравнение коэффициента Шарпа SRVR и VNQI

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
1.03
SRVR
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и VNQI

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VNQI в 3.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.81%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.66%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и VNQI

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.11%
-20.38%
SRVR
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и VNQI

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
4.22%
SRVR
VNQI