PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRVR и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.97%
-0.26%
SRVR
VNQI

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.02%.


SRVR

С начала года

5.84%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

11.97%

1 год

12.80%

5 лет (среднегодовая)

2.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VNQI

С начала года

-0.02%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-0.26%

1 год

8.01%

5 лет (среднегодовая)

-3.28%

10 лет (среднегодовая)

1.03%

Основные характеристики


SRVRVNQI
Коэф-т Шарпа0.880.61
Коэф-т Сортино1.270.95
Коэф-т Омега1.161.11
Коэф-т Кальмара0.380.31
Коэф-т Мартина2.602.13
Индекс Язвы5.25%4.12%
Дневная вол-ть15.56%14.42%
Макс. просадка-40.99%-38.35%
Текущая просадка-23.00%-22.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и VNQI

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SRVR и VNQI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.880.61
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.270.95
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.11
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.380.31
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.602.13
SRVR
VNQI

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
0.61
SRVR
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и VNQI

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VNQI в 3.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.83%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.74%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и VNQI

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.00%
-22.06%
SRVR
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и VNQI

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
3.93%
SRVR
VNQI