PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRVRVICI
Дох-ть с нач. г.6.90%2.87%
Дох-ть за 1 год17.72%13.91%
Дох-ть за 3 года-6.09%8.03%
Дох-ть за 5 лет2.53%11.20%
Коэф-т Шарпа1.541.01
Коэф-т Сортино2.291.52
Коэф-т Омега1.291.19
Коэф-т Кальмара0.701.17
Коэф-т Мартина4.922.62
Индекс Язвы5.15%7.34%
Дневная вол-ть16.44%18.96%
Макс. просадка-40.99%-60.21%
Текущая просадка-22.23%-6.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SRVR и VICI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и VICI

С начала года, SRVR показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 2.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45.94%
125.55%
SRVR
VICI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.92
VICI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.62

Сравнение коэффициента Шарпа SRVR и VICI

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.01
SRVR
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и VICI

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VICI в 5.34%


TTM202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.81%3.69%1.70%1.19%1.59%1.62%2.13%
VICI
VICI Properties Inc.
5.34%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и VICI

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.23%
-6.49%
SRVR
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и VICI

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) составляет 3.54%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
4.30%
SRVR
VICI