PortfoliosLab logo
Сравнение SRVR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRVR и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SRVR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.05%
3.24%
SRVR
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRVR:

0.80

SCHD:

1.23

Коэф-т Сортино

SRVR:

1.16

SCHD:

1.82

Коэф-т Омега

SRVR:

1.16

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

SRVR:

0.36

SCHD:

1.76

Коэф-т Мартина

SRVR:

2.18

SCHD:

4.51

Индекс Язвы

SRVR:

6.04%

SCHD:

3.11%

Дневная вол-ть

SRVR:

16.46%

SCHD:

11.39%

Макс. просадка

SRVR:

-40.99%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SRVR:

-21.74%

SCHD:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.26%.


SRVR

С начала года

4.74%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

3.75%

1 год

11.18%

5 лет

-0.75%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

3.26%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.19%

1 год

12.69%

5 лет

12.38%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий SRVR и SCHD

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRVR и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRVR
Ранг риск-скорректированной доходности SRVR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRVR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRVR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.801.23
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.161.82
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.21
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.361.76
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.184.51
SRVR
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.80
1.23
SRVR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и SCHD

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SCHD в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.91%2.00%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.53%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и SCHD

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.74%
-3.58%
SRVR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и SCHD

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.23%
3.10%
SRVR
SCHD

Пользовательские портфели с SRVR или SCHD


FMSDX
PRPFX
AVALX
SMIN
IAU
DODLX
FTBFX
USMV
VWO
VYM
FCNTX
1 / 1

Последние обсуждения