PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRVR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.05%
13.68%
SRVR
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%.


SRVR

С начала года

5.80%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

15.06%

1 год

12.93%

5 лет (среднегодовая)

2.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

17.35%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

13.68%

1 год

26.18%

5 лет (среднегодовая)

12.87%

10 лет (среднегодовая)

11.54%

Основные характеристики


SRVRSCHD
Коэф-т Шарпа0.862.40
Коэф-т Сортино1.253.44
Коэф-т Омега1.161.42
Коэф-т Кальмара0.373.63
Коэф-т Мартина2.5512.99
Индекс Язвы5.27%2.05%
Дневная вол-ть15.55%11.09%
Макс. просадка-40.99%-33.37%
Текущая просадка-23.03%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и SCHD

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SRVR и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.862.40
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.253.44
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.42
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.373.63
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5512.99
SRVR
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
2.40
SRVR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и SCHD

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.83%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и SCHD

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.03%
-0.62%
SRVR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и SCHD

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.84%
3.48%
SRVR
SCHD