PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRVRSCHD
Дох-ть с нач. г.6.90%13.79%
Дох-ть за 1 год17.72%24.58%
Дох-ть за 3 года-6.09%6.17%
Дох-ть за 5 лет2.53%12.27%
Коэф-т Шарпа1.542.52
Коэф-т Сортино2.293.64
Коэф-т Омега1.291.44
Коэф-т Кальмара0.702.63
Коэф-т Мартина4.9213.95
Индекс Язвы5.15%2.04%
Дневная вол-ть16.44%11.30%
Макс. просадка-40.99%-33.37%
Текущая просадка-22.23%-2.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SRVR и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и SCHD

С начала года, SRVR показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45.94%
112.75%
SRVR
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и SCHD

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.92
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 13.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.95

Сравнение коэффициента Шарпа SRVR и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
2.52
SRVR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и SCHD

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SCHD в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.81%3.69%1.70%1.19%1.59%1.62%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и SCHD

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.23%
-2.46%
SRVR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и SCHD

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
2.78%
SRVR
SCHD