Сравнение SRVR с IVV
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -2.90%/yr vs 13.30%/yr for IVV. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 13.51%.
SRVR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.26%
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.32%
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.47B | $3.27B | $5.84B | |
| $2.69M | $2.33M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам SRVR и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 11.13% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 13.51% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -6.30% |
Correlation
The correlation between SRVR and IVV is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.60 |
The correlation between SRVR and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. IVV — Ранг доходности на риск
SRVR
IVV
Сравнение SRVR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.71 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 11.55 | -11.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и IVV
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -55.25% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -8.89% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -18.75% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -24.53% | -16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -0.18% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -10.72% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 2.08% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и IVV
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.06% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 10.35% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 12.88% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 17.04% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 18.08% | +3.32% |
Сравнение комиссий SRVR и IVV
SRVR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и IVV
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.75% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and IVV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (5.66%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs IVV's -55.25%.
On 5-year performance, IVV leads with 13.30% vs -2.90% for SRVR. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.30% return vs -2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for SRVR.
SRVR has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.06% for IVV.
SRVR is categorized as REIT, while IVV is S&P 500. SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор