PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRVR и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.49%
11.72%
SRVR
IVV

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.01%.


SRVR

С начала года

4.43%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

9.79%

1 год

12.12%

5 лет (среднегодовая)

1.85%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IVV

С начала года

25.01%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

11.85%

1 год

32.40%

5 лет (среднегодовая)

15.40%

10 лет (среднегодовая)

13.16%

Основные характеристики


SRVRIVV
Коэф-т Шарпа0.802.67
Коэф-т Сортино1.163.57
Коэф-т Омега1.151.50
Коэф-т Кальмара0.343.87
Коэф-т Мартина2.3617.44
Индекс Язвы5.23%1.87%
Дневная вол-ть15.51%12.20%
Макс. просадка-40.99%-55.25%
Текущая просадка-24.02%-1.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRVR и IVV

SRVR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SRVR и IVV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.782.67
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.143.57
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.50
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.333.87
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3117.44
SRVR
IVV

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
2.67
SRVR
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и IVV

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IVV в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.85%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.26%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и IVV

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.02%
-1.74%
SRVR
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и IVV

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.69%
4.08%
SRVR
IVV