Сравнение SRVR с IVV
SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRVR returned -3.67%/yr vs 13.31%/yr for IVV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRVR charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности SRVR и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRVR показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.73%.
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам SRVR и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.73% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -6.30% |
Correlation
The correlation between SRVR and IVV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.60 |
The correlation between SRVR and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRVR vs. IVV — Ранг доходности на риск
SRVR
IVV
Сравнение SRVR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRVR | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.45 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.67 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRVR и IVV
Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRVR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -55.25% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -8.89% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -18.75% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -24.53% | -16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -0.87% | -20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -10.74% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.04% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRVR и IVV
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SRVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRVR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.66% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 10.06% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 12.59% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.00% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 18.04% | +3.37% |
Сравнение комиссий SRVR и IVV
SRVR берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRVR и IVV
Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности IVV в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRVR and IVV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (4.22%) compared to IVV (3.66%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs IVV's -55.25%.
On 5-year performance, IVV leads with 13.31% vs -3.67% for SRVR. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.31% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for SRVR.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.09% for IVV.
SRVR is categorized as REIT, while IVV is S&P 500. SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SRVR and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRVR и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор