PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRVR с AMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRVR с AMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) is REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index, while AMT (American Tower Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SRVR returned -0.81%/yr vs -4.38%/yr for AMT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 4.84%.

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

AMT

1 день
-1.77%
1 месяц
0.75%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.49%
1 год
-11.45%
3 года*
1.89%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRVR и AMT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%
AMT
American Tower Corporation		4.84%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%17.85%

Correlation

The correlation between SRVR and AMT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SRVR and AMT has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

American Tower Corporation

Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO

Доходность на риск

SRVR vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRVR c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRVRAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.50

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.55

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.94

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.43

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

-0.63

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRVR vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа AMT равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRVRAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.50

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SRVR и AMT

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и AMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRVRAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-98.70%

+57.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-26.67%

+11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-27.54%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.99%

-45.34%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-30.49%

+18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-27.02%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

18.22%

-11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и AMT

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) составляет 5.47%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRVRAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.26%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

18.40%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

23.21%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

26.23%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

26.12%

-4.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и AMT

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности AMT в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.78%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRVR and AMT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMT has higher volatility (7.26%) compared to SRVR (5.47%). In terms of maximum drawdown, SRVR dropped -40.99% vs AMT's -98.70%.

SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRVR и AMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор