PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRVR и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.05%
10.39%
SRVR
AMT

Доходность по периодам

С начала года, SRVR показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью -3.73%.


SRVR

С начала года

5.80%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

15.06%

1 год

12.93%

5 лет (среднегодовая)

2.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMT

С начала года

-3.73%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

10.39%

1 год

5.38%

5 лет (среднегодовая)

1.85%

10 лет (среднегодовая)

9.52%

Основные характеристики


SRVRAMT
Коэф-т Шарпа0.860.25
Коэф-т Сортино1.250.51
Коэф-т Омега1.161.07
Коэф-т Кальмара0.370.15
Коэф-т Мартина2.550.60
Индекс Язвы5.27%10.13%
Дневная вол-ть15.55%23.91%
Макс. просадка-40.99%-98.70%
Текущая просадка-23.03%-26.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SRVR и AMT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.860.25
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.250.51
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.07
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.15
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.550.60
SRVR
AMT

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа AMT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
0.25
SRVR
AMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и AMT

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности AMT в 3.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.83%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMT
American Tower Corporation
3.23%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%1.38%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и AMT

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.03%
-26.64%
SRVR
AMT

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и AMT

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) составляет 5.84%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.84%
10.19%
SRVR
AMT