PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRVR с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SRVRAMT
Дох-ть с нач. г.7.07%-4.21%
Дох-ть за 1 год22.01%14.63%
Дох-ть за 3 года-6.16%-7.65%
Дох-ть за 5 лет3.01%2.17%
Коэф-т Шарпа1.310.53
Коэф-т Сортино1.890.90
Коэф-т Омега1.251.11
Коэф-т Кальмара0.590.33
Коэф-т Мартина4.131.37
Индекс Язвы5.16%9.54%
Дневная вол-ть16.27%24.48%
Макс. просадка-40.99%-98.70%
Текущая просадка-22.11%-27.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SRVR и AMT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SRVR и AMT

С начала года, SRVR показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью -4.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.17%
72.96%
SRVR
AMT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRVR c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.13
AMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.37

Сравнение коэффициента Шарпа SRVR и AMT

Показатель коэффициента Шарпа SRVR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AMT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRVR и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
0.53
SRVR
AMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRVR и AMT

Дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AMT в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.81%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMT
American Tower Corporation
3.25%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%1.38%

Просадки

Сравнение просадок SRVR и AMT

Максимальная просадка SRVR за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRVR и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.11%
-27.01%
SRVR
AMT

Волатильность

Сравнение волатильности SRVR и AMT

Текущая волатильность для Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) составляет 5.68%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что SRVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
10.91%
SRVR
AMT