PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SRPT с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SRPTCLS
Дох-ть с нач. г.24.88%191.43%
Дох-ть за 1 год49.24%241.87%
Дох-ть за 3 года10.56%97.78%
Дох-ть за 5 лет4.59%61.42%
Дох-ть за 10 лет22.39%22.73%
Коэф-т Шарпа0.934.50
Коэф-т Сортино2.014.15
Коэф-т Омега1.251.55
Коэф-т Кальмара0.813.43
Коэф-т Мартина3.3621.56
Индекс Язвы13.47%11.32%
Дневная вол-ть48.84%54.26%
Макс. просадка-98.17%-96.93%
Текущая просадка-32.63%0.00%

Фундаментальные показатели


SRPTCLS
Рыночная капитализация$11.92B$9.50B
EPS$0.75$3.16
Цена/прибыль166.6825.63
PEG коэффициент159.2519.42
Общая выручка (12 мес.)$1.17B$9.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.03B$941.37M
EBITDA (12 мес.)$48.03M$724.57M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SRPT и CLS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SRPT и CLS

С начала года, SRPT показывает доходность 24.88%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 191.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRPT имеют среднегодовую доходность 22.39%, а акции CLS немного впереди с 22.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.65%
75.90%
SRPT
CLS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRPT c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.36
CLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLS, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLS, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLS, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLS, с текущим значением в 21.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.56

Сравнение коэффициента Шарпа SRPT и CLS

Показатель коэффициента Шарпа SRPT на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRPT и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93
4.50
SRPT
CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRPT и CLS

Ни SRPT, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SRPT и CLS

Максимальная просадка SRPT за все время составила -98.17%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRPT и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.63%
0
SRPT
CLS

Волатильность

Сравнение волатильности SRPT и CLS

Текущая волатильность для Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) составляет 9.57%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что SRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.57%
20.75%
SRPT
CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRPT и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sarepta Therapeutics, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию