PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRLN с NUSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRLN с NUSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) and NUSIX (Navigator Ultra Short Term Bond Fund) are both funds - SRLN is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, while NUSIX is a Ultrashort Bond fund managed by Navigator Funds. Over the past 5 years, SRLN returned 4.62%/yr vs 3.68%/yr for NUSIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SRLN charges 0.70%/yr vs 0.71%/yr for NUSIX.

Доходность

Сравнение доходности SRLN и NUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у NUSIX с доходностью 1.56%.

SRLN

1 день
-0.12%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.57%
3 года*
7.88%
5 лет*
4.62%
10 лет*
4.52%

NUSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.27%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRLN и NUSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.68%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%3.44%
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund		1.56%4.63%5.54%5.64%1.14%0.36%1.49%1.60%

Correlation

The correlation between SRLN and NUSIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

Navigator Ultra Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX
Часто сравнивают с NUSIX:
NUSIX с IGSBNUSIX с ISTBNUSIX с MINTNUSIX с STIPNUSIX с CVXNUSIX с FLOTNUSIX с GLDM

Доходность на риск

SRLN vs. NUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NUSIX
Ранг доходности на риск NUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRLN c NUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRLNNUSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
6.91

-4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
29.02

-26.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

18.90

-17.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

43.25

-41.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

337.91

-331.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRLN vs. NUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа NUSIX равного 6.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и NUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRLNNUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

6.91

-4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

4.83

-3.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

3.74

-3.04

Просадки

Сравнение просадок SRLN и NUSIX

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки NUSIX в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и NUSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRLNNUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-2.69%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-0.10%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-0.10%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

-0.80%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-0.08%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.01%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и NUSIX

SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SRLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRLNNUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.18%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

0.43%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

0.63%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.91%

0.77%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

0.83%

+5.23%

Сравнение комиссий SRLN и NUSIX

SRLN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NUSIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и NUSIX

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности NUSIX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund		4.16%4.25%5.23%4.92%1.74%0.66%1.08%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.49%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

SRLN and NUSIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRLN has higher volatility (0.44%) compared to NUSIX (0.18%). In terms of maximum drawdown, SRLN dropped -22.29% vs NUSIX's -2.69%.

NUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.91 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRLN и NUSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор