PortfoliosLab logo
Сравнение SRLN с NUSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRLN и NUSIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SRLN и NUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.03%
18.42%
SRLN
NUSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRLN:

1.51

NUSIX:

7.67

Коэф-т Сортино

SRLN:

2.17

NUSIX:

32.43

Коэф-т Омега

SRLN:

1.46

NUSIX:

20.14

Коэф-т Кальмара

SRLN:

1.34

NUSIX:

51.15

Коэф-т Мартина

SRLN:

8.30

NUSIX:

527.52

Индекс Язвы

SRLN:

0.69%

NUSIX:

0.01%

Дневная вол-ть

SRLN:

3.80%

NUSIX:

0.66%

Макс. просадка

SRLN:

-22.29%

NUSIX:

-2.69%

Текущая просадка

SRLN:

-1.03%

NUSIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у NUSIX с доходностью 1.31%.


SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.20%

1 год

5.63%

5 лет

6.37%

10 лет

3.66%

NUSIX

С начала года

1.31%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.15%

1 год

4.98%

5 лет

3.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRLN и NUSIX

SRLN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NUSIX в 0.71%.


График комиссии NUSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSIX: 0.71%
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRLN и NUSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

NUSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NUSIX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRLN c NUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRLN: 1.51
NUSIX: 7.67
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRLN: 2.17
NUSIX: 32.43
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRLN: 1.46
NUSIX: 20.14
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRLN: 1.34
NUSIX: 51.15
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRLN: 8.30
NUSIX: 527.52

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа NUSIX равного 7.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и NUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
7.67
SRLN
NUSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и NUSIX

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности NUSIX в 5.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.50%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund
5.07%5.23%4.92%1.75%0.49%1.09%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRLN и NUSIX

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки NUSIX в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и NUSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
0
SRLN
NUSIX

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и NUSIX

SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SRLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.35%
0.25%
SRLN
NUSIX