PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRIU.L с CU1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRIU.L с CU1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIU.L returned 12.16%/yr vs 13.42%/yr for CU1.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.33%/yr for CU1.L.

Доходность

Сравнение доходности SRIU.L и CU1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRIU.L показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у CU1.L с доходностью 9.26%.

SRIU.L

1 день
-0.34%
1 месяц
3.25%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.67%
1 год
27.45%
3 года*
17.18%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

CU1.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.26%
6 месяцев
9.37%
1 год
25.41%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIU.L и CU1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		14.73%3.18%21.26%25.24%-16.33%32.89%21.42%
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		9.26%9.22%27.38%20.66%-10.62%28.72%18.14%

Correlation

The correlation between SRIU.L and CU1.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2020 г.

0.93

The correlation between SRIU.L and CU1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRIU.L и CU1.L

Секторы
SRIU.L
CU1.L

Технологии

48.1%
38.5%

Финансовые услуги

10.9%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.6%

Промышленность

9.0%
8.6%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.2%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
2.1%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

SRIU.L
48.1%
CU1.L
38.5%

Финансовые услуги

SRIU.L
10.9%
CU1.L
11.5%

Потребительский циклический сектор

SRIU.L
10.8%
CU1.L
9.6%

Промышленность

SRIU.L
9.0%
CU1.L
8.6%

Здравоохранение

SRIU.L
8.5%
CU1.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

SRIU.L
4.6%
CU1.L
4.5%

Коммуникационные услуги

SRIU.L
3.3%
CU1.L
10.2%

Недвижимость

SRIU.L
2.6%
CU1.L
1.8%

Сырьевые материалы

SRIU.L
1.5%
CU1.L
1.8%

Коммунальные услуги

SRIU.L
0.6%
CU1.L
2.1%

Энергетика

SRIU.L

-

CU1.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SRIU.L:
SRIU.L с BBDD.LSRIU.L с XMVU.LSRIU.L с DGRP.LSRIU.L с XMUS.LSRIU.L с UC63.LSRIU.L с FEXU.LSRIU.L с MXUS.L
Часто сравнивают с CU1.L:
CU1.L с XDUS.LCU1.L с CSP1.LCU1.L с QQQCU1.L с VUGCU1.L с LGUG.LCU1.L с ISDU.LCU1.L с SPXL

Доходность на риск

SRIU.L vs. CU1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIU.L c CU1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRIU.LCU1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.29

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.10

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.29

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

11.26

-2.18

SRIU.L vs. CU1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIU.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CU1.L равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIU.L и CU1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRIU.L и CU1.L

Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки CU1.L в -98.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и CU1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRIU.LCU1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-98.42%

+75.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.68%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-21.55%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.95%

-21.55%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.58%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.01%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.25%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIU.L и CU1.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRIU.LCU1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.73%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

7.80%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

11.05%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

20.19%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

18.40%

-2.48%

Сравнение комиссий SRIU.L и CU1.L

SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CU1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIU.L и CU1.L

Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как CU1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.70%0.98%0.51%0.94%1.08%0.79%0.21%

Часто задаваемые вопросы

SRIU.L and CU1.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SRIU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SRIU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for CU1.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.33% for CU1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и CU1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор